Сравнение UD08.L с FAIG.L
UD08.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) and FAIG.L (WisdomTree Broad Commodities Longer Dated) are both Commodities funds - UD08.L tracks the UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged) while FAIG.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past year, UD08.L returned 42.97% vs 32.79% for FAIG.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UD08.L charges 0.34%/yr vs 0.49%/yr for FAIG.L.
Доходность
Сравнение доходности UD08.L и FAIG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UD08.L торгуется в GBp, в то время как FAIG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FAIG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UD08.L показывает доходность 24.99%, что значительно выше, чем у FAIG.L с доходностью 19.75%.
UD08.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 24.99%
- 6 месяцев
- 27.45%
- 1 год
- 42.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAIG.L
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 19.75%
- 6 месяцев
- 18.96%
- 1 год
- 32.79%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам UD08.L и FAIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UD08.L UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 24.99% | 14.80% |
FAIG.L WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | 19.75% | 0.89% |
Correlation
The correlation between UD08.L and FAIG.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between UD08.L and FAIG.L shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UD08.L vs. FAIG.L — Ранг доходности на риск
UD08.L
FAIG.L
Сравнение UD08.L c FAIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) и WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UD08.L | FAIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.40 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.65 | 4.90 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.97 | 12.88 | +8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UD08.L | FAIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 2.19 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 0.23 | +2.41 |
Просадки
Сравнение просадок UD08.L и FAIG.L
Максимальная просадка UD08.L за все время составила -6.43%, что меньше максимальной просадки FAIG.L в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD08.L и FAIG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UD08.L | FAIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.43% | -51.32% | +44.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | -6.66% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -3.81% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -26.24% | +24.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.54% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности UD08.L и FAIG.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) составляет 2.74%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что UD08.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UD08.L | FAIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 4.60% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 12.16% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 14.96% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 15.73% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 14.71% | +0.25% |
Сравнение комиссий UD08.L и FAIG.L
UD08.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FAIG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UD08.L и FAIG.L
Ни UD08.L, ни FAIG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UD08.L and FAIG.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UD08.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UD08.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.49% for FAIG.L.
UD08.L tracks UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged), while FAIG.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.34% for UD08.L and 0.49% for FAIG.L.
Подберите оптимальное распределение для UD08.L и FAIG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор