PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UD07.L с UB01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD07.L с UB01.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UD07.L (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) and UB01.L (UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis) are both exchange-traded funds - UD07.L is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity, while UB01.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, UD07.L returned 13.21%/yr vs 11.63%/yr for UB01.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. UD07.L charges 0.34%/yr vs 0.15%/yr for UB01.L.

Доходность

Сравнение доходности UD07.L и UB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UD07.L показывает доходность 19.95%, что значительно выше, чем у UB01.L с доходностью 6.40%.

UD07.L

1 день
-1.21%
1 месяц
0.71%
С начала года
19.95%
6 месяцев
18.36%
1 год
33.07%
3 года*
11.52%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—

UB01.L

1 день
0.60%
1 месяц
1.62%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.48%
1 год
18.60%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.63%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD07.L и UB01.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		19.95%9.88%6.26%-10.97%32.08%31.93%-1.26%2.82%-2.04%
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis		6.40%28.34%6.43%19.85%-4.38%14.47%4.04%16.99%-3.01%

Correlation

The correlation between UD07.L and UB01.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2018 г.

0.00

The correlation between UD07.L and UB01.L shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UD07.L и UB01.L

Секторы
UD07.L
UB01.L

Коммуникационные услуги

55.9%
2.4%

Технологии

16.1%
17.8%

Промышленность

7.2%
21.7%

Финансовые услуги

6.2%
25.0%

Потребительский циклический сектор

5.2%
9.6%

Здравоохранение

3.1%
5.1%

Коммунальные услуги

2.2%
4.6%

Потребительский защитный сектор

1.9%
5.4%

Энергетика

1.4%
5.0%

Сырьевые материалы

0.7%
3.5%

Недвижимость

0.1%

-

Коммуникационные услуги

UD07.L
55.9%
UB01.L
2.4%

Технологии

UD07.L
16.1%
UB01.L
17.8%

Промышленность

UD07.L
7.2%
UB01.L
21.7%

Финансовые услуги

UD07.L
6.2%
UB01.L
25.0%

Потребительский циклический сектор

UD07.L
5.2%
UB01.L
9.6%

Здравоохранение

UD07.L
3.1%
UB01.L
5.1%

Коммунальные услуги

UD07.L
2.2%
UB01.L
4.6%

Потребительский защитный сектор

UD07.L
1.9%
UB01.L
5.4%

Энергетика

UD07.L
1.4%
UB01.L
5.0%

Сырьевые материалы

UD07.L
0.7%
UB01.L
3.5%

Недвижимость

UD07.L
0.1%
UB01.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с UD07.L:
UD07.L с CMOP.LUD07.L с AIGC.LUD07.L с ETRA.LUD07.L с ENCG.LUD07.L с XBCU.LUD07.L с UC15.LUD07.L с UD08.L
Часто сравнивают с UB01.L:
UB01.L с PSRE.LUB01.L с SPYUB01.L с LDEG.LUB01.L с SCHDUB01.L с IEURUB01.L с EUFM.LUB01.L с UC96.L

Доходность на риск

UD07.L vs. UB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD07.L
Ранг доходности на риск UD07.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD07.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD07.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD07.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD07.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD07.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UB01.L
Ранг доходности на риск UB01.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB01.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB01.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB01.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB01.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB01.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD07.L c UB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UD07.LUB01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.44

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.12

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

2.05

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.25

6.42

+6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UD07.L vs. UB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD07.L на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа UB01.L равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD07.L и UB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UD07.LUB01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.44

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.12

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.61

-1.19

Просадки

Сравнение просадок UD07.L и UB01.L

Максимальная просадка UD07.L за все время составила -39.71%, что больше максимальной просадки UB01.L в -29.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD07.L и UB01.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD07.LUB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-29.27%

-10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-11.38%

+4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-13.55%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.71%

-21.12%

-18.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-0.60%

-11.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-4.20%

-14.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.92%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности UD07.L и UB01.L

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что UD07.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD07.LUB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.80%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

12.76%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

16.17%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

26.79%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

31.14%

-7.37%

Сравнение комиссий UD07.L и UB01.L

UD07.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UB01.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD07.L и UB01.L

UD07.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UB01.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis		2.56%2.43%3.13%2.86%2.78%1.94%1.93%3.04%2.77%2.89%3.55%3.50%
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UD07.L and UB01.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB01.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB01.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for UD07.L.

UD07.L is categorized as Commodities, while UB01.L is Europe Equities. UD07.L tracks UBS BCOM Constant Maturity, while UB01.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.34% for UD07.L and 0.15% for UB01.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD07.L и UB01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор