Сравнение UD06.L с ENCO.L
UD06.L (UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) and ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) are both Commodities funds - UD06.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged) while ENCO.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UD06.L returned 11.61%/yr vs 8.61%/yr for ENCO.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UD06.L charges 0.34%/yr vs 0.30%/yr for ENCO.L.
Доходность
Сравнение доходности UD06.L и ENCO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UD06.L торгуется в GBp, в то время как ENCO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENCO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UD06.L показывает доходность 16.30%, что значительно ниже, чем у ENCO.L с доходностью 20.76%.
UD06.L
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 12.48%
- С начала года
- 16.30%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
ENCO.L
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 20.76%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UD06.L и ENCO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UD06.L UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 16.30% | 17.64% | 4.23% | -6.66% | 16.62% | 5.46% |
ENCO.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) | 20.76% | 0.65% | 5.40% | -7.33% | 38.03% | 11.41% |
Correlation
The correlation between UD06.L and ENCO.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between UD06.L and ENCO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UD06.L vs. ENCO.L — Ранг доходности на риск
UD06.L
ENCO.L
Сравнение UD06.L c ENCO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UD06.L | ENCO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.00 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 6.23 | +1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UD06.L и ENCO.L
Максимальная просадка UD06.L за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки ENCO.L в -26.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD06.L и ENCO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UD06.L | ENCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -26.95% | -5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -12.10% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.44% | -17.49% | +6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -6.98% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -13.19% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.89% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности UD06.L и ENCO.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) составляет 3.37%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что UD06.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UD06.L | ENCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 3.90% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 13.96% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 16.56% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 17.81% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.65% | 17.81% | -4.16% |
Сравнение комиссий UD06.L и ENCO.L
UD06.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ENCO.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UD06.L и ENCO.L
Ни UD06.L, ни ENCO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UD06.L and ENCO.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENCO.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENCO.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for UD06.L.
UD06.L tracks UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged), while ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. They also come from different issuers: UBS and L&G. Their fees differ too: 0.34% for UD06.L and 0.30% for ENCO.L.
Подберите оптимальное распределение для UD06.L и ENCO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор