Сравнение ENCO.L с G500.L
ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - ENCO.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCO.L returned 9.91%/yr vs 20.89%/yr for G500.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ENCO.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности ENCO.L и G500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENCO.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENCO.L показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 10.18%.
ENCO.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 16.06%
- С начала года
- 19.85%
- 1 год
- 24.58%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
G500.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- 10.18%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENCO.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENCO.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) | 19.85% | 8.38% | 3.59% | -2.45% | 23.37% | 9.08% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 10.18% | 26.32% | 22.89% | 31.47% | -28.53% | 6.82% |
Correlation
The correlation between ENCO.L and G500.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between ENCO.L and G500.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENCO.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
ENCO.L
G500.L
Сравнение ENCO.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENCO.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.78 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 6.71 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENCO.L и G500.L
Максимальная просадка ENCO.L за все время составила -23.99%, что меньше максимальной просадки G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCO.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENCO.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.99% | -39.54% | +15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -12.56% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -17.75% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -0.48% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -8.08% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.34% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENCO.L и G500.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что ENCO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENCO.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 3.62% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 11.68% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 15.00% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 20.37% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 20.09% | -2.86% |
Сравнение комиссий ENCO.L и G500.L
ENCO.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENCO.L и G500.L
Ни ENCO.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ENCO.L and G500.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for ENCO.L.
ENCO.L is categorized as Commodities, while G500.L is US Equities. ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: L&G and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for ENCO.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для ENCO.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор