PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENCO.L с LGJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENCO.L с LGJP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) and LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ENCO.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index, while LGJP.L is a Japan Equities fund tracking the Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, ENCO.L returned 9.76%/yr vs 16.40%/yr for LGJP.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ENCO.L charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for LGJP.L.

Доходность

Сравнение доходности ENCO.L и LGJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENCO.L показывает доходность 20.59%, что значительно выше, чем у LGJP.L с доходностью 12.44%.

ENCO.L

1 день
0.61%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
16.85%
С начала года
20.59%
1 год
24.66%
3 года*
9.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

LGJP.L

1 день
-2.11%
1 месяц
-4.31%
6 месяцев
6.50%
С начала года
12.44%
1 год
29.74%
3 года*
16.40%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENCO.L и LGJP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ENCO.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)		20.59%8.38%3.59%-2.45%23.37%9.08%
LGJP.L
L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)		12.44%25.67%8.35%20.25%-16.76%-0.19%

Correlation

The correlation between ENCO.L and LGJP.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.13

The correlation between ENCO.L and LGJP.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)

L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ENCO.L:
ENCO.L с BIOT.LENCO.L с G500.LENCO.L с HKOD.LENCO.L с HTWG.LENCO.L с ISPY.LENCO.L с LDGL.LENCO.L с RTWO.L
Часто сравнивают с LGJP.L:
LGJP.L с HSXD.LLGJP.L с LDAP.LLGJP.L с IPXJ.LLGJP.L с BCOM.LLGJP.L с BIOT.LLGJP.L с IDFF.LLGJP.L с COMF.L

Доходность на риск

ENCO.L vs. LGJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENCO.L
Ранг доходности на риск ENCO.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCO.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCO.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCO.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCO.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCO.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
LGJP.L
Ранг доходности на риск LGJP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJP.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENCO.L c LGJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENCO.LLGJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.40

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.05

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.24

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

7.24

-0.92

ENCO.L vs. LGJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENCO.L на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGJP.L равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENCO.L и LGJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENCO.L и LGJP.L

Максимальная просадка ENCO.L за все время составила -23.99%, что меньше максимальной просадки LGJP.L в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENCO.L и LGJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENCO.LLGJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.99%

-32.19%

+8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-13.20%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-14.30%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-5.49%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-7.57%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

4.10%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ENCO.L и LGJP.L

Текущая волатильность для L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) составляет 3.93%, в то время как у L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что ENCO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENCO.LLGJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

6.68%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

17.75%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

21.21%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

18.17%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

18.31%

-1.08%

Сравнение комиссий ENCO.L и LGJP.L

ENCO.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LGJP.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENCO.L и LGJP.L

Ни ENCO.L, ни LGJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENCO.L and LGJP.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for ENCO.L.

ENCO.L is categorized as Commodities, while LGJP.L is Japan Equities. ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index, while LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Their fees differ too: 0.30% for ENCO.L and 0.10% for LGJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENCO.L и LGJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор