PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCYB с INTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCYB с INTW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UCYB (ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UCYB is passively managed, while INTW is actively managed. Over the past year, UCYB returned 12.91% vs 1806.94% for INTW. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. UCYB charges 0.97%/yr vs 1.50%/yr for INTW.

Доходность

Сравнение доходности UCYB и INTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCYB показывает доходность 27.14%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 760.00%.

UCYB

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.95%
С начала года
27.14%
6 месяцев
21.84%
1 год
12.91%
3 года*
36.10%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—

INTW

1 день
2.24%
1 месяц
6.98%
С начала года
760.00%
6 месяцев
794.84%
1 год
1,806.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCYB и INTW

2026 (YTD)2025
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		27.14%-7.95%
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		760.00%60.89%

Correlation

The correlation between UCYB and INTW is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.28

Сравнение распределения секторов UCYB и INTW

Секторы
UCYB
INTW

Технологии

95.1%
66.7%

Промышленность

4.8%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

UCYB
95.1%
INTW
66.7%

Промышленность

UCYB
4.8%
INTW

-

Коммуникационные услуги

UCYB
0.1%
INTW

-

Сырьевые материалы

UCYB

-

INTW

-

Потребительский циклический сектор

UCYB

-

INTW

-

Потребительский защитный сектор

UCYB

-

INTW

-

Энергетика

UCYB

-

INTW

-

Финансовые услуги

UCYB

-

INTW

-

Здравоохранение

UCYB

-

INTW

-

Недвижимость

UCYB

-

INTW

-

Коммунальные услуги

UCYB

-

INTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Часто сравнивают с UCYB:
UCYB с CIBRUCYB с XAIX.DEUCYB с AIBUUCYB с WCBRUCYB с FCLDUCYB с ^GSPCUCYB с ROM
Часто сравнивают с INTW:
INTW с LINTINTW с LITXINTW с SOXLINTW с UPROINTW с MSFXINTW с SPOGINTW с AVGX

Доходность на риск

UCYB vs. INTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCYB
Ранг доходности на риск UCYB: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCYB: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCYB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCYB: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCYB: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCYB: 1212
Ранг коэф-та Мартина
INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCYB c INTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCYBINTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
12.22

-11.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
5.03

-4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.64

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

37.08

-36.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

84.02

-83.37

UCYB vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCYB на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа INTW равного 12.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCYB и INTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCYB и INTW

Максимальная просадка UCYB за все время составила -62.69%, примерно равная максимальной просадке INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCYB и INTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCYBINTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-60.58%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.04%

-49.34%

+6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.60%

-11.49%

-11.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.38%

-29.56%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.92%

21.73%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности UCYB и INTW

Текущая волатильность для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) составляет 24.42%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 55.56%. Это указывает на то, что UCYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCYBINTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.42%

55.56%

-31.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.72%

119.04%

-75.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.88%

149.73%

-98.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.24%

148.46%

-98.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.71%

148.46%

-98.75%

Сравнение комиссий UCYB и INTW

UCYB берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCYB и INTW

Дивидендная доходность UCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		1.82%1.90%2.16%0.56%0.00%0.91%

Часто задаваемые вопросы

UCYB and INTW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (55.56%) compared to UCYB (24.42%). In terms of maximum drawdown, UCYB dropped -62.69% vs INTW's -60.58%.

On 1-year performance, INTW leads with 1806.94% vs 12.91% for UCYB. On fees, UCYB is cheaper at 0.97% per year. On volatility, UCYB has been the lower-risk option at 24.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1806.94% return vs 12.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCYB is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

UCYB has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.00% for INTW.

They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.97% for UCYB and 1.50% for INTW.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (12.22 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCYB и INTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор