Сравнение UCRD с PCL
UCRD (VictoryShares ESG Corporate Bond ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both Corporate Bonds funds. Both are actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. UCRD charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности UCRD и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCRD показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у PCL с доходностью 2.77%.
UCRD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCRD и PCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UCRD VictoryShares ESG Corporate Bond ETF | 1.26% | 3.39% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 2.77% | 2.51% |
Correlation
The correlation between UCRD and PCL is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCRD vs. PCL — Ранг доходности на риск
UCRD
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UCRD c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCRD | PCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCRD и PCL
Максимальная просадка UCRD за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCRD и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCRD | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -5.14% | -17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.22% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -1.71% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UCRD и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCRD | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 7.83% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 7.83% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.52% | 7.83% | -0.31% |
Сравнение комиссий UCRD и PCL
UCRD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PCL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCRD и PCL
Дивидендная доходность UCRD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности PCL в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.24% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCRD VictoryShares ESG Corporate Bond ETF | 4.19% | 4.05% | 4.00% | 3.56% | 2.72% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, UCRD and PCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PCL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for UCRD.
PCL has the higher dividend yield at 5.24%, compared with 4.19% for UCRD.
They also come from different issuers: Victory and PGIM. Their fees differ too: 0.40% for UCRD and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для UCRD и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор