Сравнение UCRD с OVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT).
UCRD и OVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCRD - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UCRD и OVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCRD и OVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UCRD VictoryShares ESG Corporate Bond ETF | -0.35% | 7.90% | 2.68% | 9.27% | -17.13% | 0.30% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.31% | 7.61% | 7.44% | 7.73% | -9.68% | 0.25% |
Доходность по периодам
С начала года, UCRD показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у OVT с доходностью 1.31%.
UCRD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCRD и OVT
UCRD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии OVT в 0.80%.
Доходность на риск
UCRD vs. OVT — Ранг доходности на риск
UCRD
OVT
Сравнение UCRD c OVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCRD | OVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.10 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 3.01 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.42 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 4.35 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 15.81 | -10.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCRD | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.10 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.65 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между UCRD и OVT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCRD и OVT
Дивидендная доходность UCRD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности OVT в 8.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UCRD VictoryShares ESG Corporate Bond ETF | 4.16% | 4.05% | 4.00% | 3.56% | 2.72% | 0.54% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.79% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок UCRD и OVT
Максимальная просадка UCRD за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCRD и OVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCRD | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -13.59% | -8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -1.94% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -0.72% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -3.49% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.53% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCRD и OVT
VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что UCRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCRD | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 1.46% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 2.83% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.16% | 3.99% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 4.63% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 4.59% | +3.06% |