PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCPIX с BLPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCPIX с BLPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) are both mutual funds - UCPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BLPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UCPIX returned -28.39%/yr vs 12.97%/yr for BLPIX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. UCPIX charges 1.78%/yr vs 1.50%/yr for BLPIX.

Доходность

Сравнение доходности UCPIX и BLPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCPIX показывает доходность -29.75%, что значительно ниже, чем у BLPIX с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции UCPIX уступали акциям BLPIX по среднегодовой доходности: -28.39% против 12.97% соответственно.

UCPIX

1 день
-1.75%
1 месяц
-9.37%
С начала года
-29.75%
6 месяцев
-27.91%
1 год
-50.18%
3 года*
-30.24%
5 лет*
-17.99%
10 лет*
-28.39%

BLPIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.66%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.79%
1 год
26.71%
3 года*
19.51%
5 лет*
11.12%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCPIX и BLPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		-29.75%-25.76%-19.27%-26.54%28.08%-36.02%-60.58%-38.99%17.86%-27.19%
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		10.89%15.01%20.24%24.13%-19.81%23.73%16.04%28.97%-6.09%19.51%

Correlation

The correlation between UCPIX and BLPIX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

-0.86

The correlation between UCPIX and BLPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Small Cap Fund

ProFunds Bull Investor Fund

Часто сравнивают с UCPIX:
UCPIX с VIIIXUCPIX с UHPIXUCPIX с BRPIXUCPIX с DRCVXUCPIX с PSTIXUCPIX с RYCLXUCPIX с ENPIX
Часто сравнивают с BLPIX:
BLPIX с FNWFXBLPIX с FSELXBLPIX с VOOBLPIX с SPYBLPIX с UTPIXBLPIX с UGPIXBLPIX с PHPIX

Доходность на риск

UCPIX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCPIX
Ранг доходности на риск UCPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BLPIX
Ранг доходности на риск BLPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCPIX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCPIXBLPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.36
2.33

-3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.23
3.17

-5.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.42

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

2.99

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

13.76

-15.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCPIX vs. BLPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCPIX на текущий момент составляет -1.36, что ниже коэффициента Шарпа BLPIX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCPIX и BLPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCPIXBLPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.36

2.33

-3.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.66

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.73

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.36

-0.50

Просадки

Сравнение просадок UCPIX и BLPIX

Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и BLPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCPIXBLPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-57.98%

-42.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.67%

-9.21%

-41.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.79%

-18.98%

-75.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.26%

-26.11%

-69.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

-33.93%

-65.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

0.00%

-99.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.03%

-13.87%

-70.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.46%

2.00%

+30.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UCPIX и BLPIX

ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCPIXBLPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

2.83%

+8.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

8.98%

+18.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.25%

11.86%

+26.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

402.12%

16.94%

+385.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

286.19%

17.74%

+268.45%

Сравнение комиссий UCPIX и BLPIX

UCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BLPIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCPIX и BLPIX

Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности BLPIX в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLPIX
ProFunds Bull Investor Fund		1.42%1.58%0.00%0.03%0.98%6.68%5.79%1.64%0.62%
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		6.57%4.61%4.24%4.77%0.00%0.00%0.00%0.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCPIX and BLPIX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCPIX has higher volatility (11.20%) compared to BLPIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.99% vs BLPIX's -57.98%.

BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCPIX и BLPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор