Сравнение UCMCX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
UCMCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности UCMCX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCMCX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCMCX USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund | 0.50% | 13.75% | 4.15% | 9.23% | -13.17% | 7.21% | 8.25% | 13.10% | -5.30% | 11.46% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, UCMCX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции UCMCX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 4.96% против 12.18% соответственно.
UCMCX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 4.96%
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCMCX и TIBIX
UCMCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
UCMCX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
UCMCX
TIBIX
Сравнение UCMCX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCMCX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 3.57 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 4.54 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.79 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 4.43 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 21.79 | -12.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCMCX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 3.57 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.40 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.91 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.75 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между UCMCX и TIBIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCMCX и TIBIX
Дивидендная доходность UCMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCMCX USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund | 3.32% | 3.16% | 2.03% | 2.42% | 7.62% | 6.62% | 1.68% | 2.31% | 4.13% | 4.37% | 2.39% | 3.31% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок UCMCX и TIBIX
Максимальная просадка UCMCX за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCMCX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCMCX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -48.88% | +27.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -8.58% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -20.79% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.85% | -34.85% | +13.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -3.47% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -6.00% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.75% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCMCX и TIBIX
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) составляет 3.36%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что UCMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCMCX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.68% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 6.57% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 10.83% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.51% | 11.11% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 13.48% | -5.66% |