PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCMCX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCMCX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

UCMCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности UCMCX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCMCX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCMCX
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund		0.50%13.75%4.15%9.23%-13.17%7.21%8.25%13.10%-5.30%11.46%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, UCMCX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции UCMCX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 4.96% против 3.41% соответственно.

UCMCX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.24%
С начала года
0.50%
6 месяцев
2.38%
1 год
12.25%
3 года*
7.77%
5 лет*
3.53%
10 лет*
4.96%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с UCMCX:
UCMCX с SCHXUCMCX с AOMUCMCX с FYMIXUCMCX с CBYYXUCMCX с FRGAXUCMCX с SCLAXUCMCX с TSAIX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с SIEMXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий UCMCX и SICIX

UCMCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

UCMCX
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

UCMCX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCMCX
Ранг доходности на риск UCMCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCMCX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCMCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCMCX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCMCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCMCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCMCX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCMCXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.75

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.34

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.40

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

9.65

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCMCX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCMCX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCMCX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCMCXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.85

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.88

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.78

-0.10

Корреляция

Корреляция между UCMCX и SICIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCMCX и SICIX

Дивидендная доходность UCMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCMCX
USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund		3.32%3.16%2.03%2.42%7.62%6.62%1.68%2.31%4.13%4.37%2.39%3.31%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок UCMCX и SICIX

Максимальная просадка UCMCX за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCMCX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UCMCXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-27.62%

+5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-2.73%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-10.94%

-10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.85%

-11.61%

-10.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-1.95%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-3.59%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.68%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности UCMCX и SICIX

USAA Cornerstone Moderately Conservative Fund (UCMCX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что UCMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCMCXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

1.35%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

2.10%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

3.68%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

3.88%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

3.90%

+3.92%