PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCLA.DE с 5ESG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCLA.DE с 5ESG.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE).

UCLA.DE и 5ESG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCLA.DE - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2025 г.. 5ESG.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UCLA.DE и 5ESG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCLA.DE и 5ESG.DE

2026 (YTD)2025
UCLA.DE
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc		2.36%-7.62%
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		-2.88%3.37%

Доходность по периодам

С начала года, UCLA.DE показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у 5ESG.DE с доходностью -2.88%.

UCLA.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
0.81%
С начала года
2.36%
6 месяцев
3.20%
1 год
-2.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

5ESG.DE

1 день
1.71%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
1.77%
1 год
11.78%
3 года*
16.40%
5 лет*
13.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Часто сравнивают с UCLA.DE:
UCLA.DE с SPPC.DEUCLA.DE с ICLOUCLA.DE с LAAA.DEUCLA.DE с JCL0.DEUCLA.DE с EUCL.DEUCLA.DE с EAAA.DEUCLA.DE с CHSJ.DE
Часто сравнивают с 5ESG.DE:
5ESG.DE с SXR8.DE5ESG.DE с XZMU.DE5ESG.DE с SWPPX5ESG.DE с SPXP.L5ESG.DE с SPPY.DE5ESG.DE с VTI5ESG.DE с XAIX.DE

Сравнение комиссий UCLA.DE и 5ESG.DE

UCLA.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии 5ESG.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UCLA.DE
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Доходность на риск

UCLA.DE vs. 5ESG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCLA.DE
Ранг доходности на риск UCLA.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCLA.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCLA.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCLA.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCLA.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCLA.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
5ESG.DE
Ранг доходности на риск 5ESG.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCLA.DE c 5ESG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCLA.DE5ESG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

0.69

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

1.02

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.15

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.36

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

5.37

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCLA.DE vs. 5ESG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCLA.DE на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа 5ESG.DE равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCLA.DE и 5ESG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCLA.DE5ESG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.69

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

1.08

-1.73

Корреляция

Корреляция между UCLA.DE и 5ESG.DE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCLA.DE и 5ESG.DE

Ни UCLA.DE, ни 5ESG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UCLA.DE и 5ESG.DE

Максимальная просадка UCLA.DE за все время составила -10.36%, что меньше максимальной просадки 5ESG.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCLA.DE и 5ESG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UCLA.DE5ESG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.36%

-23.40%

+13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-13.70%

+7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-4.93%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-3.98%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.21%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности UCLA.DE и 5ESG.DE

Текущая волатильность для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) составляет 2.22%, в то время как у Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что UCLA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5ESG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCLA.DE5ESG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

3.74%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

8.35%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.15%

16.96%

-9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

15.24%

-7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

16.96%

-9.58%