Сравнение UCIB с JMMF
UCIB (ETRACS CMCI Total Return ETN Series B) and JMMF (JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF) are both exchange-traded funds - UCIB is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Index, while JMMF is a Money Market fund actively managed by JPMorgan. UCIB is passively managed, while JMMF is actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. UCIB charges 0.55%/yr vs 0.16%/yr for JMMF.
Доходность
Сравнение доходности UCIB и JMMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCIB показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у JMMF с доходностью 1.63%.
UCIB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 17.40%
- 6 месяцев
- 17.51%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 9.99%
JMMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCIB и JMMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 17.40% | 0.90% |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.63% | 0.17% |
Correlation
The correlation between UCIB and JMMF is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCIB vs. JMMF — Ранг доходности на риск
UCIB
JMMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UCIB c JMMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF (JMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCIB | JMMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCIB и JMMF
Максимальная просадка UCIB за все время составила -51.29%, что больше максимальной просадки JMMF в -0.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и JMMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCIB | JMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.29% | -0.14% | -51.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | 0.00% | -17.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.03% | -0.01% | -21.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UCIB и JMMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCIB | JMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.37% | 0.51% | +31.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 0.51% | +26.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 0.51% | +22.82% |
Сравнение комиссий UCIB и JMMF
UCIB берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JMMF в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCIB и JMMF
UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.80% | 0.20% |
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCIB and JMMF have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMMF is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMMF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.55% for UCIB.
JMMF has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for UCIB.
UCIB is categorized as Commodities, while JMMF is Money Market. They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for UCIB and 0.16% for JMMF.
Подберите оптимальное распределение для UCIB и JMMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор