Сравнение UCIB с JMMF
UCIB (ETRACS CMCI Total Return ETN Series B) and JMMF (JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF) are both exchange-traded funds - UCIB is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Index, while JMMF is a Money Market fund actively managed by JPMorgan. UCIB is passively managed, while JMMF is actively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. UCIB charges 0.55%/yr vs 0.16%/yr for JMMF.
Доходность
Сравнение доходности UCIB и JMMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCIB показывает доходность 20.67%, что значительно выше, чем у JMMF с доходностью 1.43%.
UCIB
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 20.67%
- 6 месяцев
- 21.76%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 10.30%
JMMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCIB и JMMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 20.67% | 0.73% |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.43% | 0.17% |
Correlation
The correlation between UCIB and JMMF is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCIB vs. JMMF — Ранг доходности на риск
UCIB
JMMF
Сравнение UCIB c JMMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS CMCI Total Return ETN Series B (UCIB) и JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF (JMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCIB | JMMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCIB | JMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 6.43 | -6.06 |
Просадки
Сравнение просадок UCIB и JMMF
Максимальная просадка UCIB за все время составила -36.94%, что больше максимальной просадки JMMF в -0.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCIB и JMMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCIB | JMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.94% | -0.14% | -36.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.53% | 0.00% | -15.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -0.01% | -9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UCIB и JMMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCIB | JMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.72% | 0.54% | +31.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 0.54% | +26.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 0.54% | +22.68% |
Сравнение комиссий UCIB и JMMF
UCIB берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JMMF в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCIB и JMMF
UCIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.59% | 0.20% |
UCIB ETRACS CMCI Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCIB and JMMF have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMMF is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMMF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.55% for UCIB.
JMMF has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.00% for UCIB.
UCIB is categorized as Commodities, while JMMF is Money Market. They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for UCIB and 0.16% for JMMF.
Подберите оптимальное распределение для UCIB и JMMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор