Сравнение UCG.MI с IWMO.MI
UCG.MI (UniCredit S.p.A.) is a stock, while IWMO.MI (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) is Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Over the past 10 years, UCG.MI returned 24.07%/yr vs 15.31%/yr for IWMO.MI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCG.MI и IWMO.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCG.MI показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у IWMO.MI с доходностью 22.51%. За последние 10 лет акции UCG.MI превзошли акции IWMO.MI по среднегодовой доходности: 24.07% против 15.31% соответственно.
UCG.MI
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 16.82%
- 1 год
- 34.51%
- 3 года*
- 67.41%
- 5 лет*
- 55.82%
- 10 лет*
- 24.07%
IWMO.MI
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 22.51%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение доходности по годам UCG.MI и IWMO.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 7.15% | 94.11% | 69.12% | 94.94% | 3.81% | 79.62% | -35.32% | 34.44% | -35.34% | 13.71% |
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 22.51% | 8.04% | 39.23% | 7.91% | -13.96% | 24.82% | 17.08% | 31.14% | 0.40% | 16.05% |
Correlation
The correlation between UCG.MI and IWMO.MI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г. | 0.29 |
Over the past year, UCG.MI and IWMO.MI have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCG.MI vs. IWMO.MI — Ранг доходности на риск
UCG.MI
IWMO.MI
Сравнение UCG.MI c IWMO.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCG.MI | IWMO.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.50 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 13.36 | -9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCG.MI | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.87 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.54 | 0.84 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.90 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.80 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок UCG.MI и IWMO.MI
Максимальная просадка UCG.MI за все время составила -96.01%, что больше максимальной просадки IWMO.MI в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCG.MI и IWMO.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCG.MI | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.01% | -31.03% | -64.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -9.04% | -15.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.17% | -23.45% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.39% | -23.45% | -22.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.31% | -31.03% | -32.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.27% | -0.90% | -33.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.51% | -5.88% | -46.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 2.37% | +6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCG.MI и IWMO.MI
UniCredit S.p.A. (UCG.MI) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что UCG.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCG.MI | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 5.79% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.38% | 14.18% | +10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.01% | 16.87% | +14.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.80% | 17.29% | +18.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.07% | 17.60% | +22.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCG.MI и IWMO.MI
Дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, тогда как IWMO.MI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.25% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 8.24% | 2.07% | 3.23% | 0.00% | 4.39% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
UCG.MI and IWMO.MI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UCG.MI и IWMO.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор