Сравнение UCG.MI с BTC-USD
UCG.MI (UniCredit S.p.A.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, UCG.MI returned 33.60%/yr vs 56.54%/yr for BTC-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCG.MI и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UCG.MI торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UCG.MI показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.39%. За последние 10 лет акции UCG.MI уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 33.60% против 56.54% соответственно.
UCG.MI
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- 66.44%
- 5 лет*
- 54.62%
- 10 лет*
- 33.60%
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -21.07%
- С начала года
- -26.39%
- 6 месяцев
- -28.70%
- 1 год
- -40.31%
- 3 года*
- 33.21%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 56.54%
Сравнение доходности по годам UCG.MI и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 5.89% | 94.09% | 69.10% | 95.01% | 3.82% | 79.52% | -41.24% | 34.49% | -35.37% | 126.88% |
BTC-USD Bitcoin | -26.39% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 71.33% | 271.22% | 98.48% | -73.46% | 1,229.62% |
Correlation
The correlation between UCG.MI and BTC-USD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCG.MI vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
UCG.MI
BTC-USD
Сравнение UCG.MI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCG.MI | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.86 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.80 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | -1.38 | +5.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCG.MI и BTC-USD
Максимальная просадка UCG.MI за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCG.MI и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCG.MI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.56% | -83.05% | -10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -50.24% | +26.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.17% | -50.24% | +26.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.40% | -73.60% | +27.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.16% | -82.51% | +17.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -48.50% | +44.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -40.03% | -25.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 34.94% | -26.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCG.MI и BTC-USD
Текущая волатильность для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) составляет 8.15%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что UCG.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCG.MI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 11.08% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.82% | 34.70% | -9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 35.21% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.81% | 44.75% | -8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.06% | 55.74% | -7.68% |
Часто задаваемые вопросы
UCG.MI and BTC-USD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UCG.MI и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор