Сравнение UCG.MI с ADBE
UCG.MI (UniCredit S.p.A.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. UCG.MI operates in Banks - Regional (Financial Services), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, UCG.MI returned 33.60%/yr vs 7.38%/yr for ADBE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCG.MI и ADBE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UCG.MI торгуется в EUR, в то время как ADBE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ADBE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UCG.MI показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -40.81%. За последние 10 лет акции UCG.MI превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 33.60% против 7.38% соответственно.
UCG.MI
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- 66.44%
- 5 лет*
- 54.62%
- 10 лет*
- 33.60%
ADBE
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -13.16%
- С начала года
- -40.81%
- 6 месяцев
- -41.91%
- 1 год
- -47.99%
- 3 года*
- -26.49%
- 5 лет*
- -16.97%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение доходности по годам UCG.MI и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 5.89% | 94.09% | 69.10% | 95.01% | 3.82% | 79.52% | -41.24% | 34.49% | -35.37% | 126.88% |
ADBE Adobe Inc | -40.81% | -30.63% | -20.54% | 71.96% | -36.98% | 21.87% | 39.14% | 49.07% | 35.16% | 49.30% |
Correlation
The correlation between UCG.MI and ADBE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.17 |
The correlation between UCG.MI and ADBE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCG.MI vs. ADBE — Ранг доходности на риск
UCG.MI
ADBE
Сравнение UCG.MI c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCG.MI | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.73 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -1.03 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | -1.94 | +5.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCG.MI и ADBE
Максимальная просадка UCG.MI за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки ADBE в -71.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCG.MI и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCG.MI | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.56% | -71.10% | -22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -49.24% | +25.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.17% | -70.02% | +45.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.40% | -71.10% | +24.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.16% | -71.10% | +5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -71.10% | +66.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -19.58% | -46.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 27.76% | -19.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCG.MI и ADBE
Текущая волатильность для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) составляет 8.15%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 16.79%. Это указывает на то, что UCG.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCG.MI | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 16.79% | -8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.82% | 29.49% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 35.20% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.81% | 36.37% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.06% | 34.74% | +13.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCG.MI и ADBE
Дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.30% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 0.00% | 2.07% | 3.24% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCG.MI и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniCredit S.p.A. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UCG.MI and ADBE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UCG.MI и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор