Сравнение UCEQX с GWOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).
UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности UCEQX и GWOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCEQX и GWOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | -0.78% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 3.10% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
Доходность по периодам
С начала года, UCEQX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции UCEQX уступали акциям GWOAX по среднегодовой доходности: 10.39% против 11.04% соответственно.
UCEQX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.39%
GWOAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 28.87%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCEQX и GWOAX
UCEQX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UCEQX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск
UCEQX
GWOAX
Сравнение UCEQX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCEQX | GWOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.83 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.51 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.52 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 11.23 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCEQX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.83 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.63 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.67 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.44 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между UCEQX и GWOAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCEQX и GWOAX
Дивидендная доходность UCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности GWOAX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 5.12% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 4.33% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
Просадки
Сравнение просадок UCEQX и GWOAX
Максимальная просадка UCEQX за все время составила -35.33%, что меньше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCEQX и GWOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCEQX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.33% | -49.84% | +14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -11.43% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -26.21% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.33% | -35.28% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -6.28% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -9.06% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.56% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCEQX и GWOAX
USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) имеют волатильность 5.93% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCEQX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 5.89% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 9.70% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 15.92% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 15.21% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 16.48% | -0.02% |