PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCEQX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCEQX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности UCEQX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCEQX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		-0.78%23.71%14.50%19.36%-16.25%19.68%10.76%22.49%-12.06%15.88%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, UCEQX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

UCEQX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
2.20%
1 год
22.46%
3 года*
16.90%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.39%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Equity Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с UCEQX:
UCEQX с URFRXUCEQX с FXAIXUCEQX с PORTXUCEQX с RTXAXUCEQX с VICEXUCEQX с CWGIXUCEQX с USNQX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий UCEQX и GCCHX

UCEQX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund

Доходность на риск

UCEQX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCEQX
Ранг доходности на риск UCEQX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCEQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCEQX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCEQX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCEQX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCEQX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCEQX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCEQXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.55

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

3.20

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

4.57

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

16.21

-6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCEQX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCEQX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCEQX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCEQXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.55

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.05

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.37

+0.25

Корреляция

Корреляция между UCEQX и GCCHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCEQX и GCCHX

Дивидендная доходность UCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		5.12%5.08%2.56%5.10%6.80%4.61%8.25%4.79%6.73%1.91%3.16%3.63%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCEQX и GCCHX

Максимальная просадка UCEQX за все время составила -35.33%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCEQX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

UCEQXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.33%

-54.32%

+18.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-14.89%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-54.32%

+29.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-9.81%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-14.11%

+9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

4.20%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности UCEQX и GCCHX

Текущая волатильность для USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) составляет 5.93%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что UCEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCEQXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

9.28%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

17.44%

-7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

27.93%

-11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

26.92%

-11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

25.23%

-8.77%