PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCEQX с CAEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCEQX с CAEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX).

UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности UCEQX и CAEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCEQX и CAEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		-0.78%23.71%14.50%19.36%-16.25%19.68%10.76%22.49%-12.06%22.59%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		7.51%32.61%-7.13%5.67%-17.43%6.73%61.52%33.48%-19.26%29.65%

Доходность по периодам

С начала года, UCEQX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 7.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UCEQX имеют среднегодовую доходность 10.39%, а акции CAEIX немного отстают с 10.27%.

UCEQX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
2.20%
1 год
22.46%
3 года*
16.90%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.39%

CAEIX

1 день
3.16%
1 месяц
-3.78%
С начала года
7.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
45.58%
3 года*
8.82%
5 лет*
3.73%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Equity Fund

Calvert Global Energy Solutions Fund

Часто сравнивают с UCEQX:
UCEQX с URFRXUCEQX с FXAIXUCEQX с PORTXUCEQX с RTXAXUCEQX с CWGIXUCEQX с VICEXUCEQX с APFDX
Часто сравнивают с CAEIX:
CAEIX с ETIMXCAEIX с SPYCAEIX с RPGEXCAEIX с APFDXCAEIX с MEGICAEIX с NALFXCAEIX с PORTX

Сравнение комиссий UCEQX и CAEIX

UCEQX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CAEIX в 0.99%.

CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund

Доходность на риск

UCEQX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCEQX
Ранг доходности на риск UCEQX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCEQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCEQX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCEQX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCEQX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCEQX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CAEIX
Ранг доходности на риск CAEIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCEQX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCEQXCAEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.50

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

3.25

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

4.01

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

16.83

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCEQX vs. CAEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCEQX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа CAEIX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCEQX и CAEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCEQXCAEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.50

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.20

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.52

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.04

+0.59

Корреляция

Корреляция между UCEQX и CAEIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCEQX и CAEIX

Дивидендная доходность UCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности CAEIX в 0.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		5.12%5.08%2.56%5.10%6.80%4.61%8.25%4.79%6.73%1.91%3.16%3.63%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		0.67%0.72%1.17%1.07%0.86%0.49%0.82%1.23%2.00%1.40%1.79%0.72%

Просадки

Сравнение просадок UCEQX и CAEIX

Максимальная просадка UCEQX за все время составила -35.33%, что меньше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCEQX и CAEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UCEQXCAEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.33%

-75.81%

+40.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-11.07%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-32.58%

+7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

-37.54%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-10.38%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-49.05%

+44.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.63%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UCEQX и CAEIX

Текущая волатильность для USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) составляет 5.93%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что UCEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCEQXCAEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

7.69%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

12.51%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

18.49%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

19.12%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

19.63%

-3.17%