PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCC с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UCC и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCC и XTJL


2026 (YTD)20252024202320222021
UCC
ProShares Ultra Consumer Services
-17.20%2.21%44.24%61.67%-57.59%2.83%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
-0.71%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, UCC показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.


UCC

1 день
1.57%
1 месяц
-10.10%
С начала года
-17.20%
6 месяцев
-20.30%
1 год
9.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
-1.55%
10 лет*
12.47%

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Consumer Services

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Сравнение комиссий UCC и XTJL

UCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.


Доходность на риск

UCC vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCC
Ранг доходности на риск UCC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCC: 2020
Ранг коэф-та Мартина

XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCC c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UCCXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.88

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.41

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.18

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

7.45

-6.22

UCC vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCC на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCC и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UCCXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.88

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.57

-0.25

Корреляция

Корреляция между UCC и XTJL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCC и XTJL

Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCC
ProShares Ultra Consumer Services
1.31%1.10%0.17%0.04%0.25%0.00%0.02%0.17%0.18%0.14%0.21%0.14%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCC и XTJL

Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и XTJL.


Загрузка...

Показатели просадок


UCCXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.05%

-23.24%

-59.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.14%

-13.81%

-15.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.08%

-2.12%

-23.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.85%

-4.18%

-17.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.44%

2.19%

+7.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UCC и XTJL

ProShares Ultra Consumer Services (UCC) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что UCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UCCXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.69%

4.50%

+10.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

6.30%

+20.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.33%

18.18%

+29.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.29%

15.46%

+27.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.43%

15.46%

+24.97%