PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCC с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCC с TSLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).

UCC и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCC - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UCC и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCC и TSLG

2026 (YTD)20252024
UCC
ProShares Ultra Consumer Services		-17.20%2.21%-9.66%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-32.40%-26.70%-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, UCC показывает доходность -17.20%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.

UCC

1 день
1.57%
1 месяц
-10.10%
С начала года
-17.20%
6 месяцев
-20.30%
1 год
9.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
-1.55%
10 лет*
12.47%

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Services

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с UCC:
UCC с RXLUCC с FDISUCC с UPROUCC с FNGSUCC с VGTUCC с ROMUCC с USD
Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с JAGTXTSLG с TERGTSLG с PLTGTSLG с AMDGTSLG с NBIG

Сравнение комиссий UCC и TSLG

UCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.

UCC
ProShares Ultra Consumer Services
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Доходность на риск

UCC vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCC
Ранг доходности на риск UCC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCC c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCCTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.30

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.23

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.15

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

0.83

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

1.76

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCC vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCC на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа TSLG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCC и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCCTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.30

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.42

+0.74

Корреляция

Корреляция между UCC и TSLG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCC и TSLG

Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности TSLG в 9.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCC
ProShares Ultra Consumer Services		1.31%1.10%0.17%0.04%0.25%0.00%0.02%0.17%0.18%0.14%0.21%0.14%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		9.69%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCC и TSLG

Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, примерно равная максимальной просадке TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и TSLG.

Загрузка...

Показатели просадок

UCCTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.05%

-82.86%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.14%

-50.92%

+21.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.08%

-65.85%

+39.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.85%

-58.06%

+36.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.44%

23.98%

-14.54%

Волатильность

Сравнение волатильности UCC и TSLG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) составляет 14.69%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что UCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCCTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.69%

22.51%

-7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

59.61%

-32.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.33%

110.65%

-63.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.29%

118.91%

-75.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.43%

118.91%

-78.48%