Сравнение UCC с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
UCC и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCC - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCC и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCC и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -18.49% | 2.21% | 44.24% | 61.67% | -22.92% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -18.90% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UCC показывает доходность -18.49%, а GGLL немного ниже – -18.90%.
UCC
- 1 день
- 6.18%
- 1 месяц
- -13.60%
- С начала года
- -18.49%
- 6 месяцев
- -20.58%
- 1 год
- 9.89%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- -1.86%
- 10 лет*
- 12.29%
GGLL
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -16.24%
- С начала года
- -18.90%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 186.52%
- 3 года*
- 57.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCC и GGLL
UCC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
UCC vs. GGLL — Ранг доходности на риск
UCC
GGLL
Сравнение UCC c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCC | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 3.08 | -2.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 3.47 | -2.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.43 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 4.88 | -4.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 18.04 | -16.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCC | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 3.08 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.75 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между UCC и GGLL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCC и GGLL
Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности GGLL в 5.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.33% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.63% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UCC и GGLL
Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCC | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.05% | -52.81% | -30.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -38.39% | +9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.22% | -32.09% | +4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -15.49% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.32% | 10.38% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCC и GGLL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) составляет 14.63%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 18.25%. Это указывает на то, что UCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCC | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.63% | 18.25% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.25% | 39.37% | -12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.31% | 60.98% | -13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.30% | 55.13% | -11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.43% | 55.13% | -14.70% |