PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCC с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UCC и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCC и GGLL


2026 (YTD)2025202420232022
UCC
ProShares Ultra Consumer Services
-18.49%2.21%44.24%61.67%-22.92%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
-18.90%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UCC показывает доходность -18.49%, а GGLL немного ниже – -18.90%.


UCC

1 день
6.18%
1 месяц
-13.60%
С начала года
-18.49%
6 месяцев
-20.58%
1 год
9.89%
3 года*
17.11%
5 лет*
-1.86%
10 лет*
12.29%

GGLL

1 день
10.22%
1 месяц
-16.24%
С начала года
-18.90%
6 месяцев
28.40%
1 год
186.52%
3 года*
57.93%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Consumer Services

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Сравнение комиссий UCC и GGLL

UCC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.


Доходность на риск

UCC vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCC
Ранг доходности на риск UCC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCC: 2020
Ранг коэф-та Мартина

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCC c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UCCGGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

3.08

-2.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

3.47

-2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.43

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

4.88

-4.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

18.04

-16.93

UCC vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCC на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCC и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UCCGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

3.08

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.75

-0.43

Корреляция

Корреляция между UCC и GGLL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCC и GGLL

Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности GGLL в 5.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCC
ProShares Ultra Consumer Services
1.33%1.10%0.17%0.04%0.25%0.00%0.02%0.17%0.18%0.14%0.21%0.14%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
5.63%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCC и GGLL

Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и GGLL.


Загрузка...

Показатели просадок


UCCGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.05%

-52.81%

-30.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.14%

-38.39%

+9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.22%

-32.09%

+4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.85%

-15.49%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.32%

10.38%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UCC и GGLL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) составляет 14.63%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 18.25%. Это указывает на то, что UCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UCCGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.63%

18.25%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.25%

39.37%

-12.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.31%

60.98%

-13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.30%

55.13%

-11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.43%

55.13%

-14.70%