Сравнение UCC с AMDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG).
UCC и AMDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCC - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UCC и AMDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCC и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -17.20% | -2.21% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | -16.65% | 96.98% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UCC показывает доходность -17.20%, а AMDG немного выше – -16.65%.
UCC
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- -17.20%
- 6 месяцев
- -20.30%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- -1.55%
- 10 лет*
- 12.47%
AMDG
- 1 день
- 6.82%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- 21.40%
- 1 год
- 149.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCC и AMDG
UCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Доходность на риск
UCC vs. AMDG — Ранг доходности на риск
UCC
AMDG
Сравнение UCC c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCC | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.16 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 2.22 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 2.65 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 5.15 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCC | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.16 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.42 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между UCC и AMDG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCC и AMDG
Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности AMDG в 13.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.31% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 13.44% | 11.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UCC и AMDG
Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и AMDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCC | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.05% | -63.04% | -20.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -56.48% | +27.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.08% | -49.06% | +22.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -27.74% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 29.05% | -19.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCC и AMDG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) составляет 14.69%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 32.60%. Это указывает на то, что UCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCC | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 32.60% | -17.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.29% | 98.81% | -71.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.33% | 129.88% | -82.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.29% | 124.87% | -81.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.43% | 124.87% | -84.44% |