PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCAGX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCAGX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

UCAGX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности UCAGX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCAGX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		-0.40%19.22%10.43%14.37%-1.72%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, UCAGX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

UCAGX

1 день
2.59%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
2.21%
1 год
18.41%
3 года*
12.89%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.40%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Aggressive Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с UCAGX:
UCAGX с URFRXUCAGX с USSPXUCAGX с SWPPXUCAGX с VUGUCAGX с VIGAXUCAGX с SCHGUCAGX с PEY
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с ATLAX

Сравнение комиссий UCAGX и FRGAX

UCAGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

UCAGX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCAGX
Ранг доходности на риск UCAGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCAGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCAGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCAGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCAGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCAGX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCAGXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.93

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.74

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

7.96

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCAGX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCAGX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCAGX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCAGXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.33

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.27

-0.69

Корреляция

Корреляция между UCAGX и FRGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCAGX и FRGAX

Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		11.09%11.04%8.14%1.96%4.79%8.52%1.89%2.03%5.99%6.74%1.48%2.20%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCAGX и FRGAX

Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UCAGXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.07%

-11.77%

-17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-8.53%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-5.02%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-1.62%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.87%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UCAGX и FRGAX

USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что UCAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCAGXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.51%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

7.04%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

12.09%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

10.33%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

10.33%

+3.81%