Сравнение CAPS.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CAPS.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAPS.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAPS.L или VOO.
Основные характеристики
| CAPS.L | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.65% | 11.61% |
| Дох-ть за 1 год | 16.34% | 29.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 2.66 |
| Дневная вол-ть | 34.37% | 11.60% |
| Макс. просадка | -22.25% | -33.99% |
| Current Drawdown | -20.21% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между CAPS.L и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CAPS.L и VOO
С начала года, CAPS.L показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPS.L и VOO
CAPS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAPS.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPS.L и VOO
CAPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPS.L First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CAPS.L и VOO
Максимальная просадка CAPS.L за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPS.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAPS.L и VOO
Текущая волатильность для First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) составляет 2.77%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что CAPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.