PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPS.L с ISDU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAPS.L с ISDU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L).

CAPS.L и ISDU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAPS.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. ISDU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CAPS.L и ISDU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAPS.L и ISDU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CAPS.L
First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc		1.07%-0.65%12.99%2.23%0.10%19.38%
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		1.09%8.03%11.27%19.55%-1.43%18.79%
Разные валюты инструментов

CAPS.L торгуется в GBp, в то время как ISDU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISDU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CAPS.L показывает доходность 1.07%, а ISDU.L немного выше – 1.09%.

CAPS.L

1 день
0.03%
1 месяц
-5.45%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.25%
1 год
1.25%
3 года*
7.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISDU.L

1 день
1.92%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.09%
6 месяцев
4.87%
1 год
21.60%
3 года*
11.00%
5 лет*
11.52%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Часто сравнивают с CAPS.L:
CAPS.L с VOOCAPS.L с FDN.LCAPS.L с BBUS.LCAPS.L с BBSU.LCAPS.L с FEX.LCAPS.L с QCLN.LCAPS.L с XZMD.L
Часто сравнивают с ISDU.L:
ISDU.L с ISDW.LISDU.L с SPUSISDU.L с IGDA.LISDU.L с SPWOISDU.L с BBSU.LISDU.L с BBUS.LISDU.L с FEX.L

Сравнение комиссий CAPS.L и ISDU.L

CAPS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ISDU.L в 0.30%.

CAPS.L
First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Доходность на риск

CAPS.L vs. ISDU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPS.L
Ранг доходности на риск CAPS.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPS.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPS.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPS.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPS.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ISDU.L
Ранг доходности на риск ISDU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDU.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDU.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDU.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPS.L c ISDU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPS.LISDU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.30

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.87

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.26

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

3.47

-3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

10.58

-9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPS.L vs. ISDU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPS.L на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа ISDU.L равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPS.L и ISDU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPS.LISDU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.30

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.72

-0.36

Корреляция

Корреляция между CAPS.L и ISDU.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPS.L и ISDU.L

CAPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPS.L
First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		0.74%0.74%0.90%1.10%1.52%1.01%1.39%1.37%1.49%1.38%1.34%1.43%

Просадки

Сравнение просадок CAPS.L и ISDU.L

Максимальная просадка CAPS.L за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки ISDU.L в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPS.L и ISDU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CAPS.LISDU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-37.79%

+14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-11.98%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.11%

-4.70%

-10.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-4.24%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.20%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPS.L и ISDU.L

Текущая волатильность для First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) составляет 2.87%, в то время как у iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что CAPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAPS.LISDU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.38%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

9.69%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

16.58%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

15.48%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

16.34%

+3.15%