Сравнение CAPS.L с BBSU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L).
CAPS.L и BBSU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAPS.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. BBSU.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CAPS.L и BBSU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPS.L и BBSU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAPS.L First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc | 1.07% | -0.65% | 12.99% | 2.23% | 0.10% | 19.38% |
BBSU.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) | -3.45% | 9.39% | 27.19% | 20.71% | -10.46% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPS.L показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у BBSU.L с доходностью -3.45%.
CAPS.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBSU.L
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPS.L и BBSU.L
CAPS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BBSU.L в 0.05%.
Доходность на риск
CAPS.L vs. BBSU.L — Ранг доходности на риск
CAPS.L
BBSU.L
Сравнение CAPS.L c BBSU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPS.L | BBSU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.94 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.37 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.84 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 6.20 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPS.L | BBSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.94 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.84 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между CAPS.L и BBSU.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPS.L и BBSU.L
Ни CAPS.L, ни BBSU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CAPS.L и BBSU.L
Максимальная просадка CAPS.L за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки BBSU.L в -25.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPS.L и BBSU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPS.L | BBSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -25.80% | +2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -10.79% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.11% | -5.43% | -9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -3.79% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.32% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPS.L и BBSU.L
Текущая волатильность для First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) составляет 2.87%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что CAPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPS.L | BBSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 3.78% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 8.36% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 15.46% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 14.52% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 16.22% | +3.27% |