PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC90.L с S5SD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC90.L с S5SD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC90.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) and S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) are both exchange-traded funds - UC90.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI (GBP Hedged), while S5SD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, UC90.L returned 29.31% vs 29.99% for S5SD.L. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. UC90.L charges 0.34%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.L.

Доходность

Сравнение доходности UC90.L и S5SD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC90.L показывает доходность 21.40%, что значительно выше, чем у S5SD.L с доходностью 9.02%.

UC90.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.24%
С начала года
21.40%
6 месяцев
21.70%
1 год
29.31%
3 года*
12.90%
5 лет*
10.87%
10 лет*
7.57%

S5SD.L

1 день
-0.44%
1 месяц
3.54%
С начала года
9.02%
6 месяцев
8.86%
1 год
29.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC90.L и S5SD.L

2026 (YTD)2025
UC90.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		21.40%7.99%
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		9.02%27.97%

Correlation

The correlation between UC90.L and S5SD.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

-0.13

Сравнение распределения секторов UC90.L и S5SD.L

Секторы
UC90.L
S5SD.L

Технологии

31.0%
38.6%

Коммуникационные услуги

15.0%
14.5%

Энергетика

14.2%
4.2%

Финансовые услуги

10.9%
12.0%

Здравоохранение

9.8%
9.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
4.6%

Промышленность

6.6%
6.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.1%

Коммунальные услуги

1.1%
0.8%

Сырьевые материалы

0.5%
1.9%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

UC90.L
31.0%
S5SD.L
38.6%

Коммуникационные услуги

UC90.L
15.0%
S5SD.L
14.5%

Энергетика

UC90.L
14.2%
S5SD.L
4.2%

Финансовые услуги

UC90.L
10.9%
S5SD.L
12.0%

Здравоохранение

UC90.L
9.8%
S5SD.L
9.3%

Потребительский циклический сектор

UC90.L
7.3%
S5SD.L
4.6%

Промышленность

UC90.L
6.6%
S5SD.L
6.8%

Потребительский защитный сектор

UC90.L
3.7%
S5SD.L
5.1%

Коммунальные услуги

UC90.L
1.1%
S5SD.L
0.8%

Сырьевые материалы

UC90.L
0.5%
S5SD.L
1.9%

Недвижимость

UC90.L

-

S5SD.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

Часто сравнивают с UC90.L:
UC90.L с ROLG.LUC90.L с AIGC.LUC90.L с BCOG.LUC90.L с XDBG.LUC90.L с XFRM.LUC90.L с ENCG.LUC90.L с XBCU.L
Часто сравнивают с S5SD.L:
S5SD.L с EEDG.LS5SD.L с XZSP.DES5SD.L с VUSA.LS5SD.L с UC99.LS5SD.L с SPPY.DES5SD.L с SUUS.LS5SD.L с XZMU.DE

Доходность на риск

UC90.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC90.L
Ранг доходности на риск UC90.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC90.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC90.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC90.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
S5SD.L
Ранг доходности на риск S5SD.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC90.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC90.LS5SD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.89

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.93

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.54

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.33

4.13

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.07

15.94

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC90.L vs. S5SD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC90.L на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5SD.L равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC90.L и S5SD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC90.LS5SD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.89

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

3.09

-2.71

Просадки

Сравнение просадок UC90.L и S5SD.L

Максимальная просадка UC90.L за все время составила -41.45%, что больше максимальной просадки S5SD.L в -7.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC90.L и S5SD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC90.LS5SD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.45%

-7.32%

-34.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

-7.32%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-0.44%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-1.26%

-11.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.90%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UC90.L и S5SD.L

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что UC90.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC90.LS5SD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

2.81%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

7.10%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

10.53%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

11.47%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

11.47%

+2.76%

Сравнение комиссий UC90.L и S5SD.L

UC90.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии S5SD.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC90.L и S5SD.L

Ни UC90.L, ни S5SD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UC90.L and S5SD.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S5SD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5SD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.34% for UC90.L.

UC90.L is categorized as Commodities, while S5SD.L is S&P 500. UC90.L tracks UBS CMCI (GBP Hedged), while S5SD.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.34% for UC90.L and 0.12% for S5SD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC90.L и S5SD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор