Сравнение UC90.L с ENCO.L
UC90.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) and ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) are both Commodities funds - UC90.L tracks the UBS CMCI (GBP Hedged) while ENCO.L tracks the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UC90.L returned 11.35%/yr vs 8.61%/yr for ENCO.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UC90.L charges 0.34%/yr vs 0.30%/yr for ENCO.L.
Доходность
Сравнение доходности UC90.L и ENCO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UC90.L торгуется в GBp, в то время как ENCO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENCO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UC90.L показывает доходность 21.13%, а ENCO.L немного ниже – 20.76%.
UC90.L
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 18.87%
- С начала года
- 21.13%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 7.75%
ENCO.L
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 20.76%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UC90.L и ENCO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UC90.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 21.13% | 9.58% | 4.52% | -2.02% | 14.86% | 6.49% |
ENCO.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) | 20.76% | 0.65% | 5.40% | -7.33% | 38.03% | 11.41% |
Correlation
The correlation between UC90.L and ENCO.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between UC90.L and ENCO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC90.L vs. ENCO.L — Ранг доходности на риск
UC90.L
ENCO.L
Сравнение UC90.L c ENCO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UC90.L | ENCO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.00 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 6.23 | +2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UC90.L и ENCO.L
Максимальная просадка UC90.L за все время составила -41.45%, что больше максимальной просадки ENCO.L в -26.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC90.L и ENCO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC90.L | ENCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.45% | -26.95% | -14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -12.10% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.47% | -17.49% | +6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -6.98% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -13.19% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.89% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC90.L и ENCO.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) составляет 3.30%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что UC90.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC90.L | ENCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 3.90% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 13.96% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 16.56% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 17.81% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.14% | 17.81% | -3.67% |
Сравнение комиссий UC90.L и ENCO.L
UC90.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ENCO.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC90.L и ENCO.L
Ни UC90.L, ни ENCO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UC90.L and ENCO.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENCO.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENCO.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for UC90.L.
UC90.L tracks UBS CMCI (GBP Hedged), while ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. They also come from different issuers: UBS and L&G. Their fees differ too: 0.34% for UC90.L and 0.30% for ENCO.L.
Подберите оптимальное распределение для UC90.L и ENCO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор