PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UC90.L с ENCO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UC90.L и ENCO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UC90.L торгуется в GBp, в то время как ENCO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENCO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UC90.L показывает доходность 21.13%, а ENCO.L немного ниже – 20.76%.


UC90.L

1 день
0.53%
1 месяц
3.26%
6 месяцев
18.87%
С начала года
21.13%
1 год
26.89%
3 года*
11.35%
5 лет*
10.77%
10 лет*
7.75%

ENCO.L

1 день
0.78%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
16.18%
С начала года
20.76%
1 год
24.31%
3 года*
8.61%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC90.L и ENCO.L


2026 (YTD)20252024202320222021
UC90.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc
21.13%9.58%4.52%-2.02%14.86%6.49%
ENCO.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)
20.76%0.65%5.40%-7.33%38.03%11.41%

Correlation

The correlation between UC90.L and ENCO.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.72

The correlation between UC90.L and ENCO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

UC90.L vs. ENCO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UC90.L
Ранг доходности на риск UC90.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC90.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC90.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC90.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC90.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC90.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина

ENCO.L
Ранг доходности на риск ENCO.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCO.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCO.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCO.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCO.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCO.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC90.L c ENCO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UC90.LENCO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.00

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

6.23

+2.11

UC90.L vs. ENCO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC90.L на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа ENCO.L равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC90.L и ENCO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UC90.L и ENCO.L

Максимальная просадка UC90.L за все время составила -41.45%, что больше максимальной просадки ENCO.L в -26.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC90.L и ENCO.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UC90.LENCO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.45%

-26.95%

-14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-12.10%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-17.49%

+6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-6.98%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-13.19%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.89%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности UC90.L и ENCO.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) составляет 3.30%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что UC90.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UC90.LENCO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.90%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

13.96%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

16.56%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

17.81%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

17.81%

-3.67%

Сравнение комиссий UC90.L и ENCO.L

UC90.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ENCO.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UC90.L и ENCO.L

Ни UC90.L, ни ENCO.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


UC90.L and ENCO.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENCO.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENCO.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for UC90.L.

UC90.L tracks UBS CMCI (GBP Hedged), while ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. They also come from different issuers: UBS and L&G. Their fees differ too: 0.34% for UC90.L and 0.30% for ENCO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC90.L и ENCO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор