Сравнение UC81.L с IEF
UC81.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - UC81.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC81.L returned 3.31%/yr vs 1.48%/yr for IEF. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UC81.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for IEF.
Доходность
Сравнение доходности UC81.L и IEF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UC81.L торгуется в GBp, в то время как IEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC81.L показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции UC81.L превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 3.31% против 1.48% соответственно.
UC81.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 3.31%
IEF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение доходности по годам UC81.L и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 0.48% | -0.20% | 6.44% | 0.38% | 4.76% | 0.32% | 1.51% | 4.23% | 6.12% | -6.53% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.06% | 0.34% | 1.10% | -1.54% | -5.07% | -2.41% | 6.78% | 3.92% | 6.98% | -6.31% |
Correlation
The correlation between UC81.L and IEF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2014 г. | 0.69 |
The correlation between UC81.L and IEF has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC81.L vs. IEF — Ранг доходности на риск
UC81.L
IEF
Сравнение UC81.L c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC81.L | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.82 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 2.03 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC81.L | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.75 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.00 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.14 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок UC81.L и IEF
Максимальная просадка UC81.L за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки IEF в -26.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC81.L и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC81.L | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -26.56% | +11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -6.12% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.01% | -7.75% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -16.26% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | -26.56% | +11.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -21.64% | +19.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -11.03% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.46% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC81.L и IEF
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеют волатильность 1.51% и 1.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC81.L | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.45% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 5.07% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 6.67% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 9.68% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.16% | 10.74% | -1.58% |
Сравнение комиссий UC81.L и IEF
UC81.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC81.L и IEF
Дивидендная доходность UC81.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности IEF в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.92% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 4.67% | 5.59% | 4.77% | 3.28% | 1.36% | 1.58% | 2.75% | 2.90% | 2.20% | 2.16% | 1.86% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
UC81.L and IEF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for UC81.L.
UC81.L is categorized as Corporate Bonds, while IEF is Government Bonds. UC81.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.18% for UC81.L and 0.15% for IEF.
Подберите оптимальное распределение для UC81.L и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор