PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC81.L с ERNA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UC81.L с ERNA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L).

UC81.L и ERNA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC81.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 1 дек. 2014 г.. ERNA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UC81.L и ERNA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC81.L и ERNA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UC81.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		0.94%-0.20%6.44%0.38%4.76%0.32%1.51%4.23%4.40%
ERNA.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)		2.49%-2.72%7.51%0.22%13.52%1.06%-1.70%-0.73%4.54%
Разные валюты инструментов

UC81.L торгуется в GBp, в то время как ERNA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC81.L показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у ERNA.L с доходностью 2.49%.

UC81.L

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.33%
1 год
1.76%
3 года*
2.73%
5 лет*
2.94%
10 лет*
3.21%

ERNA.L

1 день
-0.29%
1 месяц
1.37%
С начала года
2.49%
6 месяцев
3.67%
1 год
1.71%
3 года*
2.73%
5 лет*
4.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с UC81.L:
UC81.L с LCRP.LUC81.L с CBS5.LUC81.L с 5ESG.LUC81.L с ERNU.LUC81.L с EUFM.LUC81.L с FLOA.LUC81.L с IGSD.L
Часто сравнивают с ERNA.L:
ERNA.L с IB01.LERNA.L с FLOA.LERNA.L с CSH2.LERNA.L с TIPERNA.L с SDHA.LERNA.L с IBDTERNA.L с AGGU.L

Сравнение комиссий UC81.L и ERNA.L

UC81.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ERNA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UC81.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis
ERNA.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

UC81.L vs. ERNA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC81.L
Ранг доходности на риск UC81.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC81.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC81.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC81.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC81.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC81.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ERNA.L
Ранг доходности на риск ERNA.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNA.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNA.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNA.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNA.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNA.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC81.L c ERNA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC81.LERNA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.24

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

0.39

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

0.38

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.82

0.73

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC81.L vs. ERNA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC81.L на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERNA.L равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC81.L и ERNA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC81.LERNA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.24

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.54

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.34

+0.10

Корреляция

Корреляция между UC81.L и ERNA.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC81.L и ERNA.L

Дивидендная доходность UC81.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как ERNA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC81.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		4.65%5.59%4.77%3.28%1.36%1.58%2.75%2.90%2.20%2.16%1.86%0.84%
ERNA.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UC81.L и ERNA.L

Максимальная просадка UC81.L за все время составила -14.94%, примерно равная максимальной просадке ERNA.L в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC81.L и ERNA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UC81.LERNA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-8.63%

-6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-0.38%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-0.81%

-13.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-0.06%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-0.10%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

0.05%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности UC81.L и ERNA.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) составляет 1.93%, в то время как у iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что UC81.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UC81.LERNA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

2.42%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

4.72%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.44%

7.09%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.81%

8.43%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

8.78%

+0.42%