Сравнение UC81.L с EUFM.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L).

UC81.L и EUFM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC81.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 1 дек. 2014 г.. EUFM.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UC81.L и EUFM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC81.L и EUFM.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis	1.70%	-0.20%	6.44%	0.38%	4.76%	0.32%	1.51%	4.23%	4.84%
EUFM.L UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc	0.81%	29.59%	3.25%	15.45%	-7.82%	13.50%	5.84%	19.11%	-12.29%

Доходность по периодам

С начала года, UC81.L показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у EUFM.L с доходностью 0.81%.

UC81.L

1 день: 0.75%

1 месяц: 0.12%

С начала года: 1.70%

6 месяцев: 2.55%

1 год: 2.90%

3 года*: 2.92%

5 лет*: 3.09%

10 лет*: 3.36%

EUFM.L

1 день: -0.13%

1 месяц: 0.26%

С начала года: 0.81%

6 месяцев: 4.30%

1 год: 18.82%

3 года*: 12.67%

5 лет*: 9.66%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

Название символа

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc

Часто сравнивают с UC81.L:

UC81.L с LCRP.L UC81.L с CBS5.L UC81.L с FLO5.L UC81.L с ERNU.L UC81.L с 5ESG.L UC81.L с IGSD.L UC81.L с ERNA.L

Часто сравнивают с EUFM.L:

EUFM.L с CEMT.DE EUFM.L с IBC0.DE EUFM.L с D5BL.DE EUFM.L с XLK EUFM.L с ZPRX.DE EUFM.L с PRAZ.DE EUFM.L с QTOP

Сравнение комиссий UC81.L и EUFM.L

UC81.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EUFM.L в 0.34%.

EUFM.L

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc

UC81.L

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

UC81.L vs. EUFM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UC81.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EUFM.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC81.L c EUFM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UC81.L	EUFM.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.45	1.38	-0.93
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.68	1.81	-1.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.28	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.74	1.92	-1.19
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.43	7.32	-5.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC81.L vs. EUFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC81.L на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа EUFM.L равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC81.L и EUFM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UC81.L	EUFM.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.45	1.38	-0.93
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.40	0.67	-0.27
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.37	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.45	0.49	-0.04

Корреляция

Корреляция между UC81.L и EUFM.L составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC81.L и EUFM.L

Дивидендная доходность UC81.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, тогда как EUFM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis	4.61%	5.59%	4.77%	3.28%	1.36%	1.58%	2.75%	2.90%	2.20%	2.16%	1.86%	0.84%
EUFM.L UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок UC81.L и EUFM.L

Максимальная просадка UC81.L за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки EUFM.L в -30.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC81.L и EUFM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	UC81.L	EUFM.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-14.94%	-30.14%	+15.20%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.07%	-10.59%	+5.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.31%	-20.86%	+6.55%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-14.94%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.39%	-6.10%	+4.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.60%	-5.25%	-0.35%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.62%	2.78%	-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности UC81.L и EUFM.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) составляет 2.07%, в то время как у UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что UC81.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UC81.L	EUFM.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.07%	5.73%	-3.66%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.24%	9.50%	-5.26%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.49%	13.58%	-7.09%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.82%	14.47%	-6.65%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.20%	16.16%	-6.96%

Сравнение UC81.L с EUFM.L

Доходность

Сравнение доходности UC81.L и EUFM.L

Сравнение доходности по годам UC81.L и EUFM.L

Доходность по периодам

UC81.L

EUFM.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UC81.L и EUFM.L

Доходность на риск

UC81.L vs. EUFM.L — Ранг доходности на риск

UC81.L

EUFM.L

Сравнение UC81.L c EUFM.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UC81.L vs. EUFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC81.L и EUFM.L

Просадки

Сравнение просадок UC81.L и EUFM.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UC81.L и EUFM.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)