Сравнение UC81.L с GSG
UC81.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - UC81.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC81.L returned 3.31%/yr vs 7.99%/yr for GSG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. UC81.L charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности UC81.L и GSG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UC81.L торгуется в GBp, в то время как GSG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSG были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC81.L показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 38.37%. За последние 10 лет акции UC81.L уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: 3.31% против 7.99% соответственно.
UC81.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 3.31%
GSG
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 38.37%
- 6 месяцев
- 33.54%
- 1 год
- 47.71%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 16.20%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение доходности по годам UC81.L и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 0.48% | -0.20% | 6.44% | 0.38% | 4.76% | 0.32% | 1.51% | 4.23% | 6.12% | -6.53% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 38.37% | -1.62% | 10.42% | -10.23% | 38.83% | 40.08% | -26.17% | 11.22% | -8.78% | -5.09% |
Correlation
The correlation between UC81.L and GSG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2014 г. | 0.18 |
The correlation between UC81.L and GSG shifts across timeframes, from 0.14 (5 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC81.L vs. GSG — Ранг доходности на риск
UC81.L
GSG
Сравнение UC81.L c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC81.L | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 4.23 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 11.66 | -8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC81.L | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.90 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.71 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.35 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.03 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок UC81.L и GSG
Максимальная просадка UC81.L за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки GSG в -83.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC81.L и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC81.L | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -83.41% | +68.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -11.34% | +7.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.01% | -19.35% | +11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -29.97% | +15.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | -55.85% | +40.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -38.45% | +35.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -54.98% | +49.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 4.10% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC81.L и GSG
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) составляет 1.51%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что UC81.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC81.L | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 7.41% | -5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 22.16% | -17.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 25.26% | -19.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 22.96% | -15.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.16% | 22.63% | -13.47% |
Сравнение комиссий UC81.L и GSG
UC81.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC81.L и GSG
Дивидендная доходность UC81.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 4.67% | 5.59% | 4.77% | 3.28% | 1.36% | 1.58% | 2.75% | 2.90% | 2.20% | 2.16% | 1.86% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
UC81.L and GSG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UC81.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC81.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
UC81.L is categorized as Corporate Bonds, while GSG is Commodities. UC81.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.18% for UC81.L and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для UC81.L и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор