Сравнение UC15.L с XFRM.L
UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) are both Commodities funds - UC15.L tracks the UBS CMCI while XFRM.L tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC15.L returned 9.68%/yr vs 9.69%/yr for XFRM.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. UC15.L charges 0.34%/yr vs 0.49%/yr for XFRM.L.
Доходность
Сравнение доходности UC15.L и XFRM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UC15.L торгуется в GBp, в то время как XFRM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFRM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC15.L показывает доходность 21.49%, что значительно ниже, чем у XFRM.L с доходностью 37.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UC15.L имеют среднегодовую доходность 9.68%, а акции XFRM.L немного впереди с 9.69%.
UC15.L
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 21.49%
- 6 месяцев
- 20.94%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 9.68%
XFRM.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 37.08%
- 6 месяцев
- 35.50%
- 1 год
- 58.43%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам UC15.L и XFRM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC15.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 21.49% | 2.57% | 6.44% | -6.52% | 29.97% | 36.11% | -2.49% | 5.31% | -5.25% | -2.80% |
XFRM.L WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 37.08% | 14.37% | 8.56% | -13.95% | 28.86% | 28.08% | -11.79% | 5.91% | -7.24% | -2.60% |
Correlation
The correlation between UC15.L and XFRM.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2014 г. | 0.80 |
The correlation between UC15.L and XFRM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC15.L vs. XFRM.L — Ранг доходности на риск
UC15.L
XFRM.L
Сравнение UC15.L c XFRM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC15.L | XFRM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.44 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 6.37 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 14.84 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC15.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.48 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.78 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.52 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.24 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок UC15.L и XFRM.L
Максимальная просадка UC15.L за все время составила -42.93%, что меньше максимальной просадки XFRM.L в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и XFRM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC15.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.93% | -45.81% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -9.28% | +3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -15.22% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.43% | -33.95% | +16.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.26% | -33.95% | +3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -4.67% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -22.78% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.99% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC15.L и XFRM.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) составляет 5.07%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что UC15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC15.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 7.04% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 21.14% | -8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 23.81% | -8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 20.65% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 18.78% | -3.98% |
Сравнение комиссий UC15.L и XFRM.L
UC15.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии XFRM.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC15.L и XFRM.L
Ни UC15.L, ни XFRM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UC15.L and XFRM.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UC15.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC15.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.49% for XFRM.L.
UC15.L tracks UBS CMCI, while XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.34% for UC15.L and 0.49% for XFRM.L.
Подберите оптимальное распределение для UC15.L и XFRM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор