Сравнение UC15.L с WXAG.L
UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and WXAG.L (WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc) are both Commodities funds - UC15.L tracks the UBS CMCI while WXAG.L tracks the Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, UC15.L returned 10.32%/yr vs 17.71%/yr for WXAG.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UC15.L charges 0.34%/yr vs 0.60%/yr for WXAG.L.
Доходность
Сравнение доходности UC15.L и WXAG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UC15.L торгуется в GBp, в то время как WXAG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WXAG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC15.L показывает доходность 21.49%, что значительно ниже, чем у WXAG.L с доходностью 28.75%.
UC15.L
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 21.49%
- 6 месяцев
- 20.94%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 9.68%
WXAG.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 28.75%
- 6 месяцев
- 33.21%
- 1 год
- 62.55%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UC15.L и WXAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UC15.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 21.49% | 2.57% | 6.44% | -6.52% | 29.97% | 2.40% |
WXAG.L WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc | 28.75% | 23.09% | 4.71% | -12.62% | 30.48% | -3.14% |
Correlation
The correlation between UC15.L and WXAG.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between UC15.L and WXAG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC15.L vs. WXAG.L — Ранг доходности на риск
UC15.L
WXAG.L
Сравнение UC15.L c WXAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC15.L | WXAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.49 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 5.64 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 19.67 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC15.L | WXAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.87 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.75 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок UC15.L и WXAG.L
Максимальная просадка UC15.L за все время составила -42.93%, что больше максимальной просадки WXAG.L в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и WXAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC15.L | WXAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.93% | -23.95% | -18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -11.39% | +5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -15.24% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -5.63% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -13.47% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.27% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC15.L и WXAG.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) имеют волатильность 5.07% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC15.L | WXAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 4.88% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 19.27% | -6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 22.37% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 21.72% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 21.72% | -6.92% |
Сравнение комиссий UC15.L и WXAG.L
UC15.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии WXAG.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC15.L и WXAG.L
Ни UC15.L, ни WXAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UC15.L and WXAG.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UC15.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC15.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for WXAG.L.
UC15.L tracks UBS CMCI, while WXAG.L tracks Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity. They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.34% for UC15.L and 0.60% for WXAG.L.
Подберите оптимальное распределение для UC15.L и WXAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор