PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC15.L с WSCR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC15.L с WSCR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and WSCR.L (UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI, while WSCR.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, UC15.L returned 10.32%/yr vs 10.26%/yr for WSCR.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. UC15.L charges 0.34%/yr vs 0.23%/yr for WSCR.L.

Доходность

Сравнение доходности UC15.L и WSCR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC15.L показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у WSCR.L с доходностью 7.26%.

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%

WSCR.L

1 день
0.84%
1 месяц
1.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
7.37%
1 год
21.71%
3 года*
10.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC15.L и WSCR.L

2026 (YTD)20252024202320222021
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%5.98%
WSCR.L
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		7.26%8.66%5.56%10.48%-8.17%1.32%

Correlation

The correlation between UC15.L and WSCR.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2021 г.

0.08

The correlation between UC15.L and WSCR.L shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UC15.L и WSCR.L

Секторы
UC15.L
WSCR.L

Технологии

31.0%
12.9%

Коммуникационные услуги

15.0%
3.2%

Энергетика

14.2%
4.0%

Финансовые услуги

10.9%
14.1%

Здравоохранение

9.8%
10.0%

Потребительский циклический сектор

7.3%
11.2%

Промышленность

6.6%
21.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.5%

Коммунальные услуги

1.1%
1.9%

Сырьевые материалы

0.5%
8.4%

Недвижимость

-

8.8%

Технологии

UC15.L
31.0%
WSCR.L
12.9%

Коммуникационные услуги

UC15.L
15.0%
WSCR.L
3.2%

Энергетика

UC15.L
14.2%
WSCR.L
4.0%

Финансовые услуги

UC15.L
10.9%
WSCR.L
14.1%

Здравоохранение

UC15.L
9.8%
WSCR.L
10.0%

Потребительский циклический сектор

UC15.L
7.3%
WSCR.L
11.2%

Промышленность

UC15.L
6.6%
WSCR.L
21.1%

Потребительский защитный сектор

UC15.L
3.7%
WSCR.L
4.5%

Коммунальные услуги

UC15.L
1.1%
WSCR.L
1.9%

Сырьевые материалы

UC15.L
0.5%
WSCR.L
8.4%

Недвижимость

UC15.L

-

WSCR.L
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L
Часто сравнивают с WSCR.L:
WSCR.L с URTHWSCR.L с MVEW.LWSCR.L с IWVG.LWSCR.L с EUFM.LWSCR.L с IWFV.LWSCR.L с WRDA.LWSCR.L с ISWD.L

Доходность на риск

UC15.L vs. WSCR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
WSCR.L
Ранг доходности на риск WSCR.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCR.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCR.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCR.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCR.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCR.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC15.L c WSCR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC15.LWSCR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.75

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.52

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

2.46

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

9.09

+4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC15.L vs. WSCR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC15.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSCR.L равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC15.L и WSCR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC15.LWSCR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.75

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.33

0.00

Просадки

Сравнение просадок UC15.L и WSCR.L

Максимальная просадка UC15.L за все время составила -42.93%, что больше максимальной просадки WSCR.L в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и WSCR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC15.LWSCR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.93%

-22.10%

-20.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-8.90%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-22.10%

+8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

0.00%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-6.78%

-8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.39%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UC15.L и WSCR.L

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что UC15.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSCR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC15.LWSCR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

3.16%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

9.00%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

12.51%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

15.79%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

15.79%

-0.99%

Сравнение комиссий UC15.L и WSCR.L

UC15.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии WSCR.L в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC15.L и WSCR.L

UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSCR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

ПозицияTTM2025202420232022
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSCR.L
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.74%0.79%1.82%1.59%1.55%

Часто задаваемые вопросы

UC15.L and WSCR.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WSCR.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WSCR.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

UC15.L is categorized as Commodities, while WSCR.L is Global Equities. UC15.L tracks UBS CMCI, while WSCR.L tracks MSCI ACWI SMID NR USD. Their fees differ too: 0.34% for UC15.L and 0.23% for WSCR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC15.L и WSCR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор