PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC15.L с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC15.L с VT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC15.L returned 9.13%/yr vs 13.47%/yr for VT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. UC15.L charges 0.34%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности UC15.L и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UC15.L торгуется в GBp, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC15.L показывает доходность 18.62%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции UC15.L уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.13% против 13.47% соответственно.

UC15.L

1 день
-1.27%
1 месяц
-5.81%
С начала года
18.62%
6 месяцев
19.93%
1 год
26.75%
3 года*
9.66%
5 лет*
11.90%
10 лет*
9.13%

VT

1 день
0.00%
1 месяц
1.05%
С начала года
11.17%
6 месяцев
11.09%
1 год
27.31%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.71%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC15.L и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		18.62%2.29%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.75%-2.28%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.62%13.71%18.53%15.92%-8.25%19.39%13.16%21.99%-4.41%13.73%

Correlation

The correlation between UC15.L and VT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2010 г.

0.30

The correlation between UC15.L and VT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UC15.L и VT

Секторы
UC15.L
VT

Технологии

31.0%
27.8%

Коммуникационные услуги

15.0%
8.3%

Энергетика

14.2%
4.3%

Финансовые услуги

10.9%
15.9%

Здравоохранение

9.8%
8.1%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.5%

Промышленность

6.6%
12.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.8%

Коммунальные услуги

1.1%
2.7%

Сырьевые материалы

0.5%
4.2%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

UC15.L
31.0%
VT
27.8%

Коммуникационные услуги

UC15.L
15.0%
VT
8.3%

Энергетика

UC15.L
14.2%
VT
4.3%

Финансовые услуги

UC15.L
10.9%
VT
15.9%

Здравоохранение

UC15.L
9.8%
VT
8.1%

Потребительский циклический сектор

UC15.L
7.3%
VT
9.5%

Промышленность

UC15.L
6.6%
VT
12.0%

Потребительский защитный сектор

UC15.L
3.7%
VT
4.8%

Коммунальные услуги

UC15.L
1.1%
VT
2.7%

Сырьевые материалы

UC15.L
0.5%
VT
4.2%

Недвижимость

UC15.L

-

VT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

UC15.L vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC15.L c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UC15.LVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.32

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.04

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

3.63

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

14.75

-3.51

UC15.L vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC15.L на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC15.L и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UC15.L и VT

Максимальная просадка UC15.L за все время составила -98.86%, что больше максимальной просадки VT в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC15.LVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.86%

-31.81%

-67.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-7.55%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.74%

-17.91%

-7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-17.91%

-7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

-26.93%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-1.86%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.22%

-4.54%

-12.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.86%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности UC15.L и VT

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) составляет 3.90%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что UC15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC15.LVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.63%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

9.40%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

11.85%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

14.21%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

16.57%

+0.80%

Сравнение комиссий UC15.L и VT

UC15.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC15.L и VT

UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

UC15.L and VT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

UC15.L is categorized as Commodities, while VT is Global Equities. UC15.L tracks UBS CMCI, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.34% for UC15.L and 0.06% for VT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC15.L и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор