Сравнение UC15.L с UQLT.L
UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and UQLT.L (UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI, while UQLT.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC15.L returned 8.76%/yr vs 14.42%/yr for UQLT.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. UC15.L charges 0.34%/yr vs 0.28%/yr for UQLT.L.
Доходность
Сравнение доходности UC15.L и UQLT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UC15.L показывает доходность 21.53%, что значительно выше, чем у UQLT.L с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции UC15.L уступали акциям UQLT.L по среднегодовой доходности: 8.76% против 14.42% соответственно.
UC15.L
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 2.92%
- 6 месяцев
- 18.65%
- С начала года
- 21.53%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 8.76%
UQLT.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.42%
Сравнение доходности по годам UC15.L и UQLT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC15.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 21.53% | 2.29% | 6.44% | -6.52% | 29.97% | 36.11% | -2.49% | 5.31% | -5.75% | -2.28% |
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 10.15% | 17.64% | 20.58% | 33.76% | -25.29% | 27.69% | 19.02% | 34.52% | -6.09% | 23.49% |
Correlation
The correlation between UC15.L and UQLT.L is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2016 г. | 0.08 |
The correlation between UC15.L and UQLT.L shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC15.L vs. UQLT.L — Ранг доходности на риск
UC15.L
UQLT.L
Сравнение UC15.L c UQLT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UC15.L | UQLT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.00 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 8.36 | +1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UC15.L и UQLT.L
Максимальная просадка UC15.L за все время составила -98.86%, что больше максимальной просадки UQLT.L в -33.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и UQLT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC15.L | UQLT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.86% | -33.41% | -65.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -11.63% | +3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.74% | -21.34% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -31.53% | +5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.26% | -33.41% | +3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -0.84% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -5.41% | -11.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.78% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC15.L и UQLT.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) имеют волатильность 3.63% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC15.L | UQLT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 3.81% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 10.96% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 13.88% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 17.85% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 17.49% | -0.25% |
Сравнение комиссий UC15.L и UQLT.L
UC15.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UQLT.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC15.L и UQLT.L
UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UQLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC15.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.22% | 0.54% | 0.30% | 0.78% | 0.81% | 0.70% | 0.86% | 0.93% | 1.24% | 1.04% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
UC15.L and UQLT.L have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UQLT.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UQLT.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.
UC15.L is categorized as Commodities, while UQLT.L is Large Cap Blend Equities. UC15.L tracks UBS CMCI, while UQLT.L tracks MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index. Their fees differ too: 0.34% for UC15.L and 0.28% for UQLT.L.
Подберите оптимальное распределение для UC15.L и UQLT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор