PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UC15.L с UQLT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UC15.L и UQLT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC15.L показывает доходность 21.53%, что значительно выше, чем у UQLT.L с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции UC15.L уступали акциям UQLT.L по среднегодовой доходности: 8.76% против 14.42% соответственно.


UC15.L

1 день
0.91%
1 месяц
2.92%
6 месяцев
18.65%
С начала года
21.53%
1 год
27.23%
3 года*
10.56%
5 лет*
12.05%
10 лет*
8.76%

UQLT.L

1 день
-0.84%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
8.77%
С начала года
10.15%
1 год
23.33%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.21%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC15.L и UQLT.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc
21.53%2.29%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.75%-2.28%
UQLT.L
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
10.15%17.64%20.58%33.76%-25.29%27.69%19.02%34.52%-6.09%23.49%

Correlation

The correlation between UC15.L and UQLT.L is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2016 г.

0.08

The correlation between UC15.L and UQLT.L shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

UC15.L vs. UQLT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина

UQLT.L
Ранг доходности на риск UQLT.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UQLT.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UQLT.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UQLT.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UQLT.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UQLT.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC15.L c UQLT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UC15.LUQLT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.00

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

8.36

+1.76

UC15.L vs. UQLT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC15.L на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UQLT.L равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC15.L и UQLT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UC15.L и UQLT.L

Максимальная просадка UC15.L за все время составила -98.86%, что больше максимальной просадки UQLT.L в -33.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и UQLT.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UC15.LUQLT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.86%

-33.41%

-65.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-11.63%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.74%

-21.34%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-31.53%

+5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

-33.41%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-0.84%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.15%

-5.41%

-11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.78%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UC15.L и UQLT.L

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) имеют волатильность 3.63% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UC15.LUQLT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.81%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

10.96%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

13.88%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

17.85%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

17.49%

-0.25%

Сравнение комиссий UC15.L и UQLT.L

UC15.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UQLT.L в 0.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UC15.L и UQLT.L

UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UQLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UQLT.L
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
0.22%0.54%0.30%0.78%0.81%0.70%0.86%0.93%1.24%1.04%0.65%

Часто задаваемые вопросы


UC15.L and UQLT.L have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UQLT.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UQLT.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

UC15.L is categorized as Commodities, while UQLT.L is Large Cap Blend Equities. UC15.L tracks UBS CMCI, while UQLT.L tracks MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index. Their fees differ too: 0.34% for UC15.L and 0.28% for UQLT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC15.L и UQLT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор