PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC15.L с UC63.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC15.L с UC63.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and UC63.L (UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis) are both exchange-traded funds - UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI, while UC63.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC15.L returned 9.68%/yr vs 8.91%/yr for UC63.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. UC15.L charges 0.34%/yr vs 0.20%/yr for UC63.L.

Доходность

Сравнение доходности UC15.L и UC63.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC15.L показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у UC63.L с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции UC15.L превзошли акции UC63.L по среднегодовой доходности: 9.68% против 8.91% соответственно.

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%

UC63.L

1 день
0.09%
1 месяц
-0.61%
С начала года
5.83%
6 месяцев
8.68%
1 год
21.55%
3 года*
14.65%
5 лет*
12.25%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC15.L и UC63.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.25%-2.80%
UC63.L
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis		5.83%25.75%9.16%6.95%7.38%19.00%-13.55%16.32%-9.35%12.54%

Correlation

The correlation between UC15.L and UC63.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2013 г.

0.30

The correlation between UC15.L and UC63.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UC15.L и UC63.L

Секторы
UC15.L
UC63.L

Технологии

31.0%
0.6%

Коммуникационные услуги

15.0%
2.5%

Энергетика

14.2%
11.6%

Финансовые услуги

10.9%
24.2%

Здравоохранение

9.8%
14.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
4.0%

Промышленность

6.6%
13.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%
14.7%

Коммунальные услуги

1.1%
5.1%

Сырьевые материалы

0.5%
9.3%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

UC15.L
31.0%
UC63.L
0.6%

Коммуникационные услуги

UC15.L
15.0%
UC63.L
2.5%

Энергетика

UC15.L
14.2%
UC63.L
11.6%

Финансовые услуги

UC15.L
10.9%
UC63.L
24.2%

Здравоохранение

UC15.L
9.8%
UC63.L
14.3%

Потребительский циклический сектор

UC15.L
7.3%
UC63.L
4.0%

Промышленность

UC15.L
6.6%
UC63.L
13.2%

Потребительский защитный сектор

UC15.L
3.7%
UC63.L
14.7%

Коммунальные услуги

UC15.L
1.1%
UC63.L
5.1%

Сырьевые материалы

UC15.L
0.5%
UC63.L
9.3%

Недвижимость

UC15.L

-

UC63.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis

Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L
Часто сравнивают с UC63.L:
UC63.L с IUIS.LUC63.L с VTIUC63.L с VOOUC63.L с IUIT.LUC63.L с VADGXUC63.L с UB17.LUC63.L с SPY

Доходность на риск

UC15.L vs. UC63.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UC63.L
Ранг доходности на риск UC63.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC63.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC63.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC63.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC63.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC63.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC15.L c UC63.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC15.LUC63.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.93

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.67

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

2.39

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

8.18

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC15.L vs. UC63.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC15.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC63.L равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC15.L и UC63.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC15.LUC63.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.93

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.95

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.59

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.48

-0.15

Просадки

Сравнение просадок UC15.L и UC63.L

Максимальная просадка UC15.L за все время составила -42.93%, что больше максимальной просадки UC63.L в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и UC63.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC15.LUC63.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.93%

-34.55%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-9.05%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-12.95%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.43%

-12.95%

-4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

-34.55%

+4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-4.19%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-4.76%

-10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.65%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности UC15.L и UC63.L

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что UC15.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC63.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC15.LUC63.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.04%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

9.72%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

11.19%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

12.88%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

15.11%

-0.31%

Сравнение комиссий UC15.L и UC63.L

UC15.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UC63.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC15.L и UC63.L

UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC63.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC63.L
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis		2.87%2.73%3.12%3.69%3.71%3.22%3.86%4.21%3.55%4.46%2.14%4.44%

Часто задаваемые вопросы

UC15.L and UC63.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC63.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC63.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

UC15.L is categorized as Commodities, while UC63.L is Europe Equities. UC15.L tracks UBS CMCI, while UC63.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.34% for UC15.L and 0.20% for UC63.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC15.L и UC63.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор