PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC15.L с UB17.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC15.L с UB17.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and UB17.L (UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis) are both exchange-traded funds - UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI, while UB17.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC15.L returned 9.68%/yr vs 10.97%/yr for UB17.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. UC15.L charges 0.34%/yr vs 0.25%/yr for UB17.L.

Доходность

Сравнение доходности UC15.L и UB17.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC15.L показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у UB17.L с доходностью 5.70%. За последние 10 лет акции UC15.L уступали акциям UB17.L по среднегодовой доходности: 9.68% против 10.97% соответственно.

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%

UB17.L

1 день
0.30%
1 месяц
0.36%
С начала года
5.70%
6 месяцев
10.09%
1 год
24.21%
3 года*
19.82%
5 лет*
13.36%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC15.L и UB17.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.25%-2.80%
UB17.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		5.70%45.25%4.09%19.69%-2.09%12.46%-2.84%12.93%-14.42%17.41%

Correlation

The correlation between UC15.L and UB17.L is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

0.08

The correlation between UC15.L and UB17.L shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.08 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UC15.L и UB17.L

Секторы
UC15.L
UB17.L

Технологии

31.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

15.0%
5.1%

Энергетика

14.2%
7.7%

Финансовые услуги

10.9%
42.2%

Здравоохранение

9.8%
6.0%

Потребительский циклический сектор

7.3%
4.5%

Промышленность

6.6%
10.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.2%

Коммунальные услуги

1.1%
11.8%

Сырьевые материалы

0.5%
3.5%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

UC15.L
31.0%
UB17.L
2.4%

Коммуникационные услуги

UC15.L
15.0%
UB17.L
5.1%

Энергетика

UC15.L
14.2%
UB17.L
7.7%

Финансовые услуги

UC15.L
10.9%
UB17.L
42.2%

Здравоохранение

UC15.L
9.8%
UB17.L
6.0%

Потребительский циклический сектор

UC15.L
7.3%
UB17.L
4.5%

Промышленность

UC15.L
6.6%
UB17.L
10.2%

Потребительский защитный сектор

UC15.L
3.7%
UB17.L
5.2%

Коммунальные услуги

UC15.L
1.1%
UB17.L
11.8%

Сырьевые материалы

UC15.L
0.5%
UB17.L
3.5%

Недвижимость

UC15.L

-

UB17.L
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L
Часто сравнивают с UB17.L:
UB17.L с S7XP.LUB17.L с UC63.LUB17.L с LCPE.LUB17.L с IMV.LUB17.L с EEIP.LUB17.L с EUFM.LUB17.L с MMS.L

Доходность на риск

UC15.L vs. UB17.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UB17.L
Ранг доходности на риск UB17.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB17.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB17.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB17.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB17.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB17.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC15.L c UB17.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC15.LUB17.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.13

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.87

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

3.10

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

10.19

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC15.L vs. UB17.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC15.L на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UB17.L равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC15.L и UB17.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC15.LUB17.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.13

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.31

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.94

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.00

-0.67

Просадки

Сравнение просадок UC15.L и UB17.L

Максимальная просадка UC15.L за все время составила -42.93%, что больше максимальной просадки UB17.L в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и UB17.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC15.LUB17.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.93%

-38.67%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-9.68%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-12.56%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.43%

-19.05%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

-38.67%

+8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-1.42%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-5.25%

-9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.08%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности UC15.L и UB17.L

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что UC15.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UB17.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC15.LUB17.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

3.60%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

10.59%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

14.13%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

20.03%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

26.37%

-11.57%

Сравнение комиссий UC15.L и UB17.L

UC15.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UB17.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC15.L и UB17.L

UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UB17.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB17.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		3.77%3.37%3.64%3.87%4.01%2.74%2.39%4.11%4.02%3.42%5.21%4.14%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UC15.L and UB17.L have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB17.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB17.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

UC15.L is categorized as Commodities, while UB17.L is Europe Equities. UC15.L tracks UBS CMCI, while UB17.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.34% for UC15.L and 0.25% for UB17.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC15.L и UB17.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор