PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC15.L с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC15.L с QQQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC15.L returned 9.13%/yr vs 22.41%/yr for QQQ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. UC15.L charges 0.34%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности UC15.L и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UC15.L торгуется в GBp, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UC15.L показывает доходность 18.62%, а QQQ немного ниже – 18.17%. За последние 10 лет акции UC15.L уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.13% против 22.41% соответственно.

UC15.L

1 день
-1.27%
1 месяц
-5.81%
С начала года
18.62%
6 месяцев
19.93%
1 год
26.75%
3 года*
9.66%
5 лет*
11.90%
10 лет*
9.13%

QQQ

1 день
0.68%
1 месяц
1.81%
С начала года
18.17%
6 месяцев
17.56%
1 год
37.98%
3 года*
23.88%
5 лет*
18.06%
10 лет*
22.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC15.L и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		18.62%2.29%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.75%-2.28%
QQQ
Invesco QQQ ETF		18.17%12.17%27.77%47.12%-24.56%28.63%44.26%33.67%5.80%21.19%

Correlation

The correlation between UC15.L and QQQ is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2010 г.

0.20

The correlation between UC15.L and QQQ shifts across timeframes, from 0.04 (5 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UC15.L и QQQ

Секторы
UC15.L
QQQ

Технологии

31.0%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.0%
15.8%

Энергетика

14.2%
0.6%

Финансовые услуги

10.9%
0.2%

Здравоохранение

9.8%
4.2%

Потребительский циклический сектор

7.3%
12.3%

Промышленность

6.6%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
7.7%

Коммунальные услуги

1.1%
1.4%

Сырьевые материалы

0.5%
1.1%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

UC15.L
31.0%
QQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

UC15.L
15.0%
QQQ
15.8%

Энергетика

UC15.L
14.2%
QQQ
0.6%

Финансовые услуги

UC15.L
10.9%
QQQ
0.2%

Здравоохранение

UC15.L
9.8%
QQQ
4.2%

Потребительский циклический сектор

UC15.L
7.3%
QQQ
12.3%

Промышленность

UC15.L
6.6%
QQQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

UC15.L
3.7%
QQQ
7.7%

Коммунальные услуги

UC15.L
1.1%
QQQ
1.4%

Сырьевые материалы

UC15.L
0.5%
QQQ
1.1%

Недвижимость

UC15.L

-

QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

UC15.L vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC15.L c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UC15.LQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.34

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.96

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

3.21

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

9.57

+1.67

UC15.L vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC15.L на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC15.L и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UC15.L и QQQ

Максимальная просадка UC15.L за все время составила -98.86%, что больше максимальной просадки QQQ в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC15.LQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.86%

-34.25%

-64.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-11.89%

+5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.74%

-24.87%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-27.87%

+2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

-27.87%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-2.97%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.22%

-5.47%

-11.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.98%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности UC15.L и QQQ

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) составляет 3.90%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что UC15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC15.LQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

7.06%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

12.49%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

16.32%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

21.26%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

22.29%

-4.92%

Сравнение комиссий UC15.L и QQQ

UC15.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC15.L и QQQ

UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UC15.L and QQQ have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

UC15.L is categorized as Commodities, while QQQ is Nasdaq-100. UC15.L tracks UBS CMCI, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.34% for UC15.L and 0.18% for QQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC15.L и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор