Сравнение UC15.L с COMF.L
UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - UC15.L tracks the UBS CMCI while COMF.L tracks the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC15.L returned 8.76%/yr vs 7.94%/yr for COMF.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UC15.L charges 0.34%/yr vs 0.30%/yr for COMF.L.
Доходность
Сравнение доходности UC15.L и COMF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UC15.L торгуется в GBp, в то время как COMF.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC15.L показывает доходность 21.53%, что значительно выше, чем у COMF.L с доходностью 15.79%. За последние 10 лет акции UC15.L превзошли акции COMF.L по среднегодовой доходности: 8.76% против 7.94% соответственно.
UC15.L
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 2.92%
- 6 месяцев
- 18.65%
- С начала года
- 21.53%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 8.76%
COMF.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 11.67%
- С начала года
- 15.79%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение доходности по годам UC15.L и COMF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC15.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 21.53% | 2.29% | 6.44% | -6.52% | 29.97% | 36.11% | -2.49% | 5.31% | -5.75% | -2.28% |
COMF.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 15.79% | 8.14% | 6.96% | -11.05% | 32.85% | 34.22% | -0.49% | 3.28% | -3.00% | -5.81% |
Correlation
The correlation between UC15.L and COMF.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2010 г. | 0.80 |
The correlation between UC15.L and COMF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC15.L vs. COMF.L — Ранг доходности на риск
UC15.L
COMF.L
Сравнение UC15.L c COMF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UC15.L | COMF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.28 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 7.03 | +3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UC15.L и COMF.L
Максимальная просадка UC15.L за все время составила -98.86%, что больше максимальной просадки COMF.L в -50.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и COMF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC15.L | COMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.86% | -50.51% | -48.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -10.49% | +2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.74% | -13.06% | -12.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -23.88% | -1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.26% | -23.97% | -6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -6.65% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -23.27% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.40% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC15.L и COMF.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) имеют волатильность 3.63% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC15.L | COMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 3.55% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 12.15% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 14.54% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 15.17% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 14.16% | +3.08% |
Сравнение комиссий UC15.L и COMF.L
UC15.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии COMF.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC15.L и COMF.L
Ни UC15.L, ни COMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UC15.L and COMF.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMF.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMF.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.
UC15.L tracks UBS CMCI, while COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. They also come from different issuers: UBS and L&G. Their fees differ too: 0.34% for UC15.L and 0.30% for COMF.L.
Подберите оптимальное распределение для UC15.L и COMF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор