PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC15.L с CHTE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC15.L с CHTE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and CHTE.L (UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI, while CHTE.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, UC15.L returned 10.32%/yr vs 9.00%/yr for CHTE.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. UC15.L charges 0.34%/yr vs 0.47%/yr for CHTE.L.

Доходность

Сравнение доходности UC15.L и CHTE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC15.L показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у CHTE.L с доходностью -6.46%.

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%

CHTE.L

1 день
-0.73%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-10.80%
1 год
2.67%
3 года*
9.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC15.L и CHTE.L

2026 (YTD)2025202420232022
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%24.62%
CHTE.L
UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc		-6.46%32.47%12.40%-15.02%-21.59%

Correlation

The correlation between UC15.L and CHTE.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2022 г.

0.13

The correlation between UC15.L and CHTE.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UC15.L и CHTE.L

Секторы
UC15.L
CHTE.L

Технологии

31.0%
32.1%

Коммуникационные услуги

15.0%
21.8%

Энергетика

14.2%

-

Финансовые услуги

10.9%
0.6%

Здравоохранение

9.8%
12.0%

Потребительский циклический сектор

7.3%
28.7%

Промышленность

6.6%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

UC15.L
31.0%
CHTE.L
32.1%

Коммуникационные услуги

UC15.L
15.0%
CHTE.L
21.8%

Энергетика

UC15.L
14.2%
CHTE.L

-

Финансовые услуги

UC15.L
10.9%
CHTE.L
0.6%

Здравоохранение

UC15.L
9.8%
CHTE.L
12.0%

Потребительский циклический сектор

UC15.L
7.3%
CHTE.L
28.7%

Промышленность

UC15.L
6.6%
CHTE.L
4.8%

Потребительский защитный сектор

UC15.L
3.7%
CHTE.L

-

Коммунальные услуги

UC15.L
1.1%
CHTE.L

-

Сырьевые материалы

UC15.L
0.5%
CHTE.L

-

Недвижимость

UC15.L

-

CHTE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L
Часто сравнивают с CHTE.L:
CHTE.L с CM5S.LCHTE.L с LEGR.LCHTE.L с UC63.LCHTE.L с GXLK.LCHTE.L с UC04.LCHTE.L с EUFM.LCHTE.L с SMGB.L

Доходность на риск

UC15.L vs. CHTE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CHTE.L
Ранг доходности на риск CHTE.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTE.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTE.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTE.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTE.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTE.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC15.L c CHTE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) и UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC15.LCHTE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
0.14

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
0.37

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.04

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

0.13

+5.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

0.22

+13.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC15.L vs. CHTE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC15.L на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа CHTE.L равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC15.L и CHTE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC15.LCHTE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.14

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.05

+0.38

Просадки

Сравнение просадок UC15.L и CHTE.L

Максимальная просадка UC15.L за все время составила -42.93%, что меньше максимальной просадки CHTE.L в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC15.L и CHTE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC15.LCHTE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.93%

-45.52%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-26.34%

+20.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-31.31%

+17.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-23.37%

+19.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-23.18%

+8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

15.05%

-12.73%

Волатильность

Сравнение волатильности UC15.L и CHTE.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) составляет 5.07%, в то время как у UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что UC15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHTE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC15.LCHTE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

9.78%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

17.24%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

24.38%

-9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

38.54%

-23.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

38.54%

-23.74%

Сравнение комиссий UC15.L и CHTE.L

UC15.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии CHTE.L в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC15.L и CHTE.L

Ни UC15.L, ни CHTE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UC15.L and CHTE.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC15.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC15.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.47% for CHTE.L.

UC15.L is categorized as Commodities, while CHTE.L is Technology Equities. UC15.L tracks UBS CMCI, while CHTE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.34% for UC15.L and 0.47% for CHTE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC15.L и CHTE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор