PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CHTE.L с UC63.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CHTE.L и UC63.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) и UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHTE.L и UC63.L


2026 (YTD)2025202420232022
CHTE.L
UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc
-6.84%32.47%12.40%-15.02%-21.59%
UC63.L
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis
5.45%25.75%9.16%6.95%3.78%

Доходность по периодам

С начала года, CHTE.L показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у UC63.L с доходностью 5.45%.


CHTE.L

1 день
1.36%
1 месяц
0.46%
С начала года
-6.84%
6 месяцев
-21.46%
1 год
1.50%
3 года*
4.31%
5 лет*
10 лет*

UC63.L

1 день
1.68%
1 месяц
-3.24%
С начала года
5.45%
6 месяцев
11.35%
1 год
23.87%
3 года*
14.56%
5 лет*
13.45%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis

Сравнение комиссий CHTE.L и UC63.L

CHTE.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии UC63.L в 0.20%.


Доходность на риск

CHTE.L vs. UC63.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CHTE.L
Ранг доходности на риск CHTE.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTE.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTE.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTE.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTE.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTE.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина

UC63.L
Ранг доходности на риск UC63.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC63.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC63.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC63.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC63.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC63.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHTE.L c UC63.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) и UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHTE.LUC63.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.76

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

2.22

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.37

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

2.59

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

10.03

-9.79

CHTE.L vs. UC63.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHTE.L на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа UC63.L равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTE.L и UC63.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CHTE.LUC63.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.76

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.49

-0.54

Корреляция

Корреляция между CHTE.L и UC63.L составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTE.L и UC63.L

CHTE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC63.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHTE.L
UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC63.L
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis
2.88%2.73%3.12%3.69%3.71%3.22%3.86%4.21%3.55%4.46%2.14%4.44%

Просадки

Сравнение просадок CHTE.L и UC63.L

Максимальная просадка CHTE.L за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки UC63.L в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTE.L и UC63.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CHTE.LUC63.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-34.55%

-10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.34%

-10.83%

-15.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.68%

-4.54%

-19.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.21%

-4.77%

-18.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.16%

2.43%

+9.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CHTE.L и UC63.L

UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что CHTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC63.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CHTE.LUC63.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

5.32%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

8.85%

+8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.75%

13.55%

+13.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.93%

12.86%

+26.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.93%

15.08%

+23.85%