Сравнение CHTE.L с GXLK.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L).
CHTE.L и GXLK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHTE.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 5 мар. 2021 г.. GXLK.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CHTE.L и GXLK.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHTE.L и GXLK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CHTE.L UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc | -6.84% | 32.47% | 12.40% | -15.02% | -12.31% |
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | -7.49% | 15.88% | 24.73% | 48.31% | -16.12% |
Разные валюты инструментов
CHTE.L торгуется в GBp, в то время как GXLK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHTE.L показывает доходность -6.84%, что значительно выше, чем у GXLK.L с доходностью -7.49%.
CHTE.L
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- -6.84%
- 6 месяцев
- -21.46%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLK.L
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -7.49%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHTE.L и GXLK.L
CHTE.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GXLK.L в 0.15%.
Доходность на риск
CHTE.L vs. GXLK.L — Ранг доходности на риск
CHTE.L
GXLK.L
Сравнение CHTE.L c GXLK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHTE.L | GXLK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.12 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 1.65 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.55 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 4.11 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHTE.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.12 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.50 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между CHTE.L и GXLK.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTE.L и GXLK.L
Ни CHTE.L, ни GXLK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CHTE.L и GXLK.L
Максимальная просадка CHTE.L за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки GXLK.L в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTE.L и GXLK.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHTE.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -28.24% | -17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | -16.67% | -9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.68% | -13.78% | -9.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -7.83% | -15.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.16% | 6.29% | +5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTE.L и GXLK.L
UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что CHTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXLK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHTE.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 5.10% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 14.78% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 23.60% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 26.98% | +11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.93% | 26.98% | +11.95% |