PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CHTE.L с GXLK.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CHTE.L и GXLK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHTE.L и GXLK.L


2026 (YTD)2025202420232022
CHTE.L
UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc
-6.84%32.47%12.40%-15.02%-12.31%
GXLK.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF
-7.49%15.88%24.73%48.31%-16.12%
Разные валюты инструментов

CHTE.L торгуется в GBp, в то время как GXLK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHTE.L показывает доходность -6.84%, что значительно выше, чем у GXLK.L с доходностью -7.49%.


CHTE.L

1 день
1.36%
1 месяц
0.46%
С начала года
-6.84%
6 месяцев
-21.46%
1 год
1.50%
3 года*
4.31%
5 лет*
10 лет*

GXLK.L

1 день
2.92%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-7.49%
6 месяцев
-5.50%
1 год
26.38%
3 года*
18.89%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий CHTE.L и GXLK.L

CHTE.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GXLK.L в 0.15%.


Доходность на риск

CHTE.L vs. GXLK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CHTE.L
Ранг доходности на риск CHTE.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTE.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTE.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTE.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTE.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTE.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина

GXLK.L
Ранг доходности на риск GXLK.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLK.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLK.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLK.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLK.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLK.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHTE.L c GXLK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHTE.LGXLK.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.12

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

1.65

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.55

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

4.11

-3.88

CHTE.L vs. GXLK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHTE.L на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа GXLK.L равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTE.L и GXLK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CHTE.LGXLK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.12

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.50

-0.55

Корреляция

Корреляция между CHTE.L и GXLK.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTE.L и GXLK.L

Ни CHTE.L, ни GXLK.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CHTE.L и GXLK.L

Максимальная просадка CHTE.L за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки GXLK.L в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTE.L и GXLK.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CHTE.LGXLK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-28.24%

-17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.34%

-16.67%

-9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.68%

-13.78%

-9.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.21%

-7.83%

-15.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.16%

6.29%

+5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CHTE.L и GXLK.L

UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что CHTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXLK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CHTE.LGXLK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

5.10%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

14.78%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.75%

23.60%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.93%

26.98%

+11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.93%

26.98%

+11.95%