PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CHTE.L с LEGR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CHTE.L и LEGR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (LEGR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHTE.L и LEGR.L


2026 (YTD)2025202420232022
CHTE.L
UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc
-7.50%32.47%12.40%-15.02%-21.59%
LEGR.L
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF
-0.64%22.20%18.32%15.73%-9.38%
Разные валюты инструментов

CHTE.L торгуется в GBp, в то время как LEGR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LEGR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHTE.L показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у LEGR.L с доходностью -0.64%.


CHTE.L

1 день
-0.71%
1 месяц
2.89%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
-24.22%
1 год
2.11%
3 года*
4.46%
5 лет*
10 лет*

LEGR.L

1 день
0.32%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
5.51%
1 год
19.63%
3 года*
16.37%
5 лет*
11.01%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CHTE.L и LEGR.L

CHTE.L берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии LEGR.L в 0.65%.


Доходность на риск

CHTE.L vs. LEGR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CHTE.L
Ранг доходности на риск CHTE.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTE.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTE.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTE.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTE.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTE.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина

LEGR.L
Ранг доходности на риск LEGR.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHTE.L c LEGR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (LEGR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHTE.LLEGR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.23

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.72

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

3.12

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.40

10.76

-10.36

CHTE.L vs. LEGR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHTE.L на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа LEGR.L равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTE.L и LEGR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CHTE.LLEGR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.23

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.71

-0.76

Корреляция

Корреляция между CHTE.L и LEGR.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTE.L и LEGR.L

Ни CHTE.L, ни LEGR.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CHTE.L и LEGR.L

Максимальная просадка CHTE.L за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки LEGR.L в -26.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTE.L и LEGR.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CHTE.LLEGR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-34.70%

-10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.34%

-9.73%

-16.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.22%

-6.84%

-17.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.21%

-6.75%

-16.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.12%

2.57%

+9.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CHTE.L и LEGR.L

UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (LEGR.L) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что CHTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEGR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CHTE.LLEGR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

5.32%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

10.37%

+6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.75%

15.95%

+10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.91%

14.99%

+23.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.91%

17.37%

+21.54%