Сравнение CHTE.L с LEGR.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (LEGR.L).
CHTE.L и LEGR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHTE.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 5 мар. 2021 г.. LEGR.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CHTE.L и LEGR.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHTE.L и LEGR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CHTE.L UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc | -7.50% | 32.47% | 12.40% | -15.02% | -21.59% |
LEGR.L First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF | -0.64% | 22.20% | 18.32% | 15.73% | -9.38% |
Разные валюты инструментов
CHTE.L торгуется в GBp, в то время как LEGR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LEGR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHTE.L показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у LEGR.L с доходностью -0.64%.
CHTE.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -24.22%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LEGR.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHTE.L и LEGR.L
CHTE.L берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии LEGR.L в 0.65%.
Доходность на риск
CHTE.L vs. LEGR.L — Ранг доходности на риск
CHTE.L
LEGR.L
Сравнение CHTE.L c LEGR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (LEGR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHTE.L | LEGR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.23 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.72 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 3.12 | -2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 10.76 | -10.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHTE.L | LEGR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.23 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.71 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между CHTE.L и LEGR.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTE.L и LEGR.L
Ни CHTE.L, ни LEGR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CHTE.L и LEGR.L
Максимальная просадка CHTE.L за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки LEGR.L в -26.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTE.L и LEGR.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHTE.L | LEGR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -34.70% | -10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | -9.73% | -16.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.22% | -6.84% | -17.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -6.75% | -16.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.12% | 2.57% | +9.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTE.L и LEGR.L
UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (LEGR.L) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что CHTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEGR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHTE.L | LEGR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 5.32% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.12% | 10.37% | +6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 15.95% | +10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.91% | 14.99% | +23.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.91% | 17.37% | +21.54% |