PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHTE.L с EUFM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHTE.L с EUFM.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L).

CHTE.L и EUFM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHTE.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 5 мар. 2021 г.. EUFM.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHTE.L и EUFM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHTE.L и EUFM.L

2026 (YTD)2025202420232022
CHTE.L
UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc		-7.50%32.47%12.40%-15.02%-21.59%
EUFM.L
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc		0.81%29.59%3.25%15.45%-5.99%

Доходность по периодам

С начала года, CHTE.L показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у EUFM.L с доходностью 0.81%.

CHTE.L

1 день
-0.71%
1 месяц
2.89%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
-24.22%
1 год
2.11%
3 года*
4.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUFM.L

1 день
-0.13%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.81%
6 месяцев
4.30%
1 год
18.82%
3 года*
12.67%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc

Часто сравнивают с CHTE.L:
CHTE.L с CM5S.LCHTE.L с UC15.LCHTE.L с UC63.LCHTE.L с GXLK.LCHTE.L с UC04.LCHTE.L с SMGB.LCHTE.L с LEGR.L
Часто сравнивают с EUFM.L:
EUFM.L с CEMT.DEEUFM.L с IBC0.DEEUFM.L с D5BL.DEEUFM.L с XLKEUFM.L с ZPRX.DEEUFM.L с PRAZ.DEEUFM.L с QTOP

Сравнение комиссий CHTE.L и EUFM.L

CHTE.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии EUFM.L в 0.34%.

CHTE.L
UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc
EUFM.L
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc

Доходность на риск

CHTE.L vs. EUFM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHTE.L
Ранг доходности на риск CHTE.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTE.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTE.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTE.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTE.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTE.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EUFM.L
Ранг доходности на риск EUFM.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFM.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFM.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFM.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFM.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFM.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHTE.L c EUFM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHTE.LEUFM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.38

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.81

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.28

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.92

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.40

7.32

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHTE.L vs. EUFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHTE.L на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа EUFM.L равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTE.L и EUFM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHTE.LEUFM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.38

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.49

-0.55

Корреляция

Корреляция между CHTE.L и EUFM.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTE.L и EUFM.L

Ни CHTE.L, ни EUFM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CHTE.L и EUFM.L

Максимальная просадка CHTE.L за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки EUFM.L в -30.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTE.L и EUFM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CHTE.LEUFM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-30.14%

-15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.34%

-10.59%

-15.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.22%

-6.10%

-18.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.21%

-5.25%

-17.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.12%

2.78%

+9.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CHTE.L и EUFM.L

UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что CHTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHTE.LEUFM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

5.73%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

9.50%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.75%

13.58%

+13.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.91%

14.47%

+24.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.91%

16.16%

+22.75%