Сравнение CHTE.L с CM5S.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L).
CHTE.L и CM5S.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHTE.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 5 мар. 2021 г.. CM5S.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CHTE.L и CM5S.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHTE.L и CM5S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CHTE.L UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc | -7.50% | 32.47% | 12.40% | -15.02% | 1.94% |
CM5S.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 5.54% | 42.07% | 14.29% | -14.04% | 13.69% |
Доходность по периодам
С начала года, CHTE.L показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у CM5S.L с доходностью 5.54%.
CHTE.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -24.22%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CM5S.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 10.36%
- 1 год
- 44.25%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHTE.L и CM5S.L
CHTE.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CM5S.L в 0.35%.
Доходность на риск
CHTE.L vs. CM5S.L — Ранг доходности на риск
CHTE.L
CM5S.L
Сравнение CHTE.L c CM5S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHTE.L | CM5S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 2.04 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 2.53 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.36 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 3.79 | -3.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 15.15 | -14.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHTE.L | CM5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 2.04 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.56 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между CHTE.L и CM5S.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTE.L и CM5S.L
Ни CHTE.L, ни CM5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CHTE.L и CM5S.L
Максимальная просадка CHTE.L за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки CM5S.L в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTE.L и CM5S.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHTE.L | CM5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -38.57% | -6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | -12.93% | -13.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.22% | -9.48% | -14.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -13.90% | -9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.12% | 3.24% | +8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTE.L и CM5S.L
UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (CHTE.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) имеют волатильность 7.01% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHTE.L | CM5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 6.77% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.12% | 15.70% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 21.61% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.91% | 25.18% | +13.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.91% | 25.18% | +13.73% |