PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC07.L с PSRF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC07.L с PSRF.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC07.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis) and PSRF.L (Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF) are both Large Cap Value Equities funds tracking the Russell 1000 Value TR USD, from UBS and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC07.L returned 11.17%/yr vs 13.96%/yr for PSRF.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. UC07.L charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for PSRF.L.

Доходность

Сравнение доходности UC07.L и PSRF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) и Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC07.L показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у PSRF.L с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции UC07.L уступали акциям PSRF.L по среднегодовой доходности: 11.17% против 13.96% соответственно.

UC07.L

1 день
0.70%
1 месяц
3.30%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.47%
1 год
24.29%
3 года*
13.53%
5 лет*
10.41%
10 лет*
11.17%

PSRF.L

1 день
0.49%
1 месяц
4.39%
С начала года
15.57%
6 месяцев
15.09%
1 год
35.08%
3 года*
17.74%
5 лет*
13.21%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC07.L и PSRF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC07.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		10.79%5.98%15.41%3.09%4.71%28.76%-3.62%20.51%-3.14%4.81%
PSRF.L
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		15.57%8.58%18.11%9.53%2.89%32.90%3.20%22.49%-4.27%4.98%

Correlation

The correlation between UC07.L and PSRF.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.95

The correlation between UC07.L and PSRF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC07.L и PSRF.L

Секторы
UC07.L
PSRF.L

Финансовые услуги

18.6%
15.5%

Технологии

14.7%
21.4%

Коммуникационные услуги

14.2%
10.9%

Здравоохранение

11.9%
12.1%

Промышленность

10.9%
8.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
6.5%

Энергетика

6.6%
8.7%

Потребительский циклический сектор

5.2%
8.4%

Коммунальные услуги

4.0%
3.2%

Недвижимость

3.2%
1.8%

Сырьевые материалы

3.1%
3.4%

Финансовые услуги

UC07.L
18.6%
PSRF.L
15.5%

Технологии

UC07.L
14.7%
PSRF.L
21.4%

Коммуникационные услуги

UC07.L
14.2%
PSRF.L
10.9%

Здравоохранение

UC07.L
11.9%
PSRF.L
12.1%

Промышленность

UC07.L
10.9%
PSRF.L
8.1%

Потребительский защитный сектор

UC07.L
7.7%
PSRF.L
6.5%

Энергетика

UC07.L
6.6%
PSRF.L
8.7%

Потребительский циклический сектор

UC07.L
5.2%
PSRF.L
8.4%

Коммунальные услуги

UC07.L
4.0%
PSRF.L
3.2%

Недвижимость

UC07.L
3.2%
PSRF.L
1.8%

Сырьевые материалы

UC07.L
3.1%
PSRF.L
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Часто сравнивают с UC07.L:
UC07.L с SPX4.LUC07.L с XNAQ.LUC07.L с XDEV.LUC07.L с IITU.LUC07.L с VHYL.ASUC07.L с HWWA.LUC07.L с IUVF.L
Часто сравнивают с PSRF.L:
PSRF.L с PSRE.LPSRF.L с SPES.LPSRF.L с HTWN.LPSRF.L с HMWO.LPSRF.L с XLKPSRF.L с WLDS.LPSRF.L с XLKQ.L

Доходность на риск

UC07.L vs. PSRF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC07.L
Ранг доходности на риск UC07.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC07.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC07.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC07.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC07.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC07.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PSRF.L
Ранг доходности на риск PSRF.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRF.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRF.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRF.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRF.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRF.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC07.L c PSRF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) и Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC07.LPSRF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
3.61

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
4.89

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.67

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

7.35

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.39

27.04

-10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC07.L vs. PSRF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC07.L на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSRF.L равному 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC07.L и PSRF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC07.LPSRF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

3.61

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.99

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.89

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.82

-0.07

Просадки

Сравнение просадок UC07.L и PSRF.L

Максимальная просадка UC07.L за все время составила -28.73%, что меньше максимальной просадки PSRF.L в -38.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC07.L и PSRF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC07.LPSRF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.73%

-38.37%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-4.60%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.76%

-18.14%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

-18.14%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.73%

-29.79%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-4.15%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.25%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UC07.L и PSRF.L

UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) и Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) имеют волатильность 2.20% и 2.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC07.LPSRF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

2.12%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.17%

6.29%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

9.36%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

13.32%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

15.79%

-0.95%

Сравнение комиссий UC07.L и PSRF.L

UC07.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PSRF.L в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC07.L и PSRF.L

Дивидендная доходность UC07.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности PSRF.L в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSRF.L
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		1.19%1.37%1.46%1.59%1.70%1.29%1.78%1.67%1.78%1.60%1.51%1.64%
UC07.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		1.38%2.05%1.79%2.04%1.81%1.59%2.41%2.08%2.49%2.01%2.18%2.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, UC07.L and PSRF.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UC07.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC07.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for PSRF.L.

Both ETFs track Russell 1000 Value TR USD. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for UC07.L and 0.39% for PSRF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC07.L и PSRF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор