Сравнение UC07.L с IUVL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L).
UC07.L и IUVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC07.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г.. IUVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UC07.L и IUVL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UC07.L и IUVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC07.L UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 2.20% | 5.98% | 15.41% | 3.09% | 4.71% | 28.76% | -3.62% | 20.51% | -3.14% | 4.81% |
IUVL.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 7.31% | 23.59% | 8.35% | 8.80% | -4.75% | 31.03% | -4.38% | 21.14% | -6.90% | 11.16% |
Разные валюты инструментов
UC07.L торгуется в GBp, в то время как IUVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC07.L показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у IUVL.L с доходностью 7.31%.
UC07.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 8.90%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 10.49%
IUVL.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 17.47%
- 1 год
- 35.34%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UC07.L и IUVL.L
И UC07.L, и IUVL.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UC07.L vs. IUVL.L — Ранг доходности на риск
UC07.L
IUVL.L
Сравнение UC07.L c IUVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC07.L | IUVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.97 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.62 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 6.38 | -3.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 23.23 | -14.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC07.L | IUVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.97 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.62 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.56 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между UC07.L и IUVL.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC07.L и IUVL.L
Дивидендная доходность UC07.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как IUVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC07.L UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 1.50% | 2.05% | 1.79% | 2.04% | 1.81% | 1.59% | 2.41% | 2.08% | 2.49% | 2.01% | 2.18% | 2.25% |
IUVL.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UC07.L и IUVL.L
Максимальная просадка UC07.L за все время составила -28.73%, что меньше максимальной просадки IUVL.L в -32.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC07.L и IUVL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UC07.L | IUVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.73% | -39.73% | +11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -9.82% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -26.70% | +9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -5.20% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -7.40% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.07% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC07.L и IUVL.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) составляет 3.48%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что UC07.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UC07.L | IUVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 6.39% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 11.15% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 17.86% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.59% | 16.73% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 18.54% | -3.66% |