PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UC07.L с IUVL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UC07.L и IUVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC07.L и IUVL.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC07.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis
2.20%5.98%15.41%3.09%4.71%28.76%-3.62%20.51%-3.14%4.81%
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
7.31%23.59%8.35%8.80%-4.75%31.03%-4.38%21.14%-6.90%11.16%
Разные валюты инструментов

UC07.L торгуется в GBp, в то время как IUVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC07.L показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у IUVL.L с доходностью 7.31%.


UC07.L

1 день
0.48%
1 месяц
-2.44%
С начала года
2.20%
6 месяцев
4.17%
1 год
8.90%
3 года*
10.08%
5 лет*
9.52%
10 лет*
10.49%

IUVL.L

1 день
0.32%
1 месяц
0.26%
С начала года
7.31%
6 месяцев
17.47%
1 год
35.34%
3 года*
15.99%
5 лет*
10.44%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий UC07.L и IUVL.L

И UC07.L, и IUVL.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UC07.L vs. IUVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UC07.L
Ранг доходности на риск UC07.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC07.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC07.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC07.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC07.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC07.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина

IUVL.L
Ранг доходности на риск IUVL.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVL.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVL.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVL.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVL.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVL.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC07.L c IUVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UC07.LIUVL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.97

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.62

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.36

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

6.38

-3.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

23.23

-14.75

UC07.L vs. IUVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC07.L на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа IUVL.L равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC07.L и IUVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UC07.LIUVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.97

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.62

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.56

+0.15

Корреляция

Корреляция между UC07.L и IUVL.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UC07.L и IUVL.L

Дивидендная доходность UC07.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как IUVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC07.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis
1.50%2.05%1.79%2.04%1.81%1.59%2.41%2.08%2.49%2.01%2.18%2.25%
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UC07.L и IUVL.L

Максимальная просадка UC07.L за все время составила -28.73%, что меньше максимальной просадки IUVL.L в -32.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC07.L и IUVL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UC07.LIUVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.73%

-39.73%

+11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-9.82%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

-26.70%

+9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-5.20%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-7.40%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.07%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UC07.L и IUVL.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) составляет 3.48%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что UC07.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UC07.LIUVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

6.39%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

11.15%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

17.86%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

16.73%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

18.54%

-3.66%